?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Hello

навеяно постами френдов с общей корневой ошибкой метода.

Прежде чем что-то конструировать или примерять на определенном инструменте,рекомендую спросить его:"Кто ты?".
Ответ на этот вопрос в большинстве случаев является базой для дальнейшего построения систем на конкретном рынке.

Удачи.

Comments

( 49 комментариев — Оставить комментарий )
foremann
29 июл, 2010 11:40 (UTC)
Ох уж этот эзопов язык. А можно для бестолковых объяснить мысль?
pratrader
29 июл, 2010 12:01 (UTC)
Мысль в том,что каждому трейдеру стоит иметь набор начальных действий/тестов для каждого инструмента,который позволит выявить некие ключевые характеристики конкретного рынка.
И уже после этого пробовать создавать системку.
Иначе может получиться,что будет подбираться наилучшая отвертка для забивания сваи вместо подбора кувалды.
foremann
29 июл, 2010 13:02 (UTC)
Понятно, спасибо. Тогда, если не возражаешь, прямой вопрос: какие характеристики считаешь ключевыми, что собственно выявлять?
(без темы) - benzinrts - 29 июл, 2010 13:12 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 29 июл, 2010 13:13 (UTC) - Развернуть
(без темы) - foremann - 29 июл, 2010 13:16 (UTC) - Развернуть
maxdj
29 июл, 2010 11:40 (UTC)
Ага, а еще "Где ты", "Зачем ты" и "Кто здесь?" :)

Как-то не совсем сходится с твоими предыдущими комментами, что системы в портфеле должны быть на многих рынках, интервалах и т.п.
(без темы) - maxdj - 29 июл, 2010 12:08 (UTC) - Развернуть
druidkgm
29 июл, 2010 13:26 (UTC)
....
А вот тут как раз и сталкиваешся с огромной долей субъективизма на каждом шагу.
Вещь весьма интересная затронута.
Но попробовав ее хоть как то структурировать у меня ничего не получилось :)
Тк куда не ткни объективно сложно оценить.
Я пошел с конца.

а). Сначала структурировал рынки на 3 типа.\не придираться к словам!!! я не филолог\
1). Центровзвешенные. \форекс+бонды\те что фьючами торгуются\\
2). Со смещенным центром вниз. \индексы, бумаги\
3). Со смещенным центром вверх. \реверсные фонды, плечешортные етф\

б). Дальше попробовал выделить уже внутри их трендовые и нет.
Считал просто количество положительных\отрицательных клозов в ряд.

в). Выделить Gap&flat\snails way\monkey busines.
То есть, Есть инструменты которые с утра гепуют неплохо и потом целый день стоят во флете.
А есть те что медленно но все же поступательно движутся.

г). High Avg move \ low Avg move.
Это сродни волатильности. в коей то степени.
Есть цена поинта, и сколько всреднем движется за 1 тайм. \тайм тут уже танцы с бубном, и тики пробовал, и 100тики.....\
д). Естественно Ликвид\Неликвид.
Градация простая.
%цент среднего хренового фила от цены контракта.
по этой схеме.
range spread value
hsi 700 5 0.007142857
es 22 0.25 0.011363636
ym 240 2 0.008333333

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=29e6829f3a046c18846810911d9d294e&threadid=109538&perpage=6&pagenumber=11

Еще несколько пунктов но это пока в разработках.
Получается что по этой схемке примерно и фильтрую "инструментарий."
\но если тестовая база свободна от считаний НЕЛОГИЧНЫХ не отказываюсь, и забрасываю все подряд, правда пока ни хрена хорошего не вышло, но пытаюсь :) надежду не убить\

СНП это -
Инструмент - Со смещенным центром вниз.
Не трендовый.
тип движения snails way.
low Avg move
Среднеликвидный. \да я знаю что такое СМЕ и знаю что обьем дурной на нем, но метода оценки другая.\

И исходя из этого уже его проверяю логиками которые в среднем по больнице не плохо себя ведут на схожих типах инструментах.
А если новая.
То тогда в первую очередь идет тест компараблз именно в этой группе.
druidkgm
29 июл, 2010 13:35 (UTC)
Re: ....
А тут и начинается танец с бубном,
первое к чему приращивать ?
от чего считать бету, от чего считать ковар-кореляции ?
В каком случае назначем волу равной 0?
На каком периоде считать девиации?
Считать тренд по фучу или по индексу реплицированому ?
Тк у него нет экспирации.
Разумно ли сравнивать "ликвидность" СП и индийского Нифти на котором 150 контрактов замучаешся набирать.
А насколько разумно относить дериваты. \фучи\ и Спот к одной группе ?
Короче вопросов больше чем ответов.
И самое главное.
Отличие позы шорт на фуче СнП и на споте Евродоллар будет принципиальное можно ли их считать равноценными ?

Как то так :)
Re: .... - pratrader - 29 июл, 2010 13:41 (UTC) - Развернуть
Re: .... - druidkgm - 29 июл, 2010 13:55 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 29 июл, 2010 14:11 (UTC) - Развернуть
Re: .... - b7ackmamba - 29 июл, 2010 20:06 (UTC) - Развернуть
Re: .... - druidkgm - 30 июл, 2010 07:12 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 30 июл, 2010 07:16 (UTC) - Развернуть
Re: .... - druidkgm - 30 июл, 2010 07:54 (UTC) - Развернуть
Re: .... - druidkgm - 29 июл, 2010 13:58 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 29 июл, 2010 14:09 (UTC) - Развернуть
Re: .... - chepell - 29 июл, 2010 18:41 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 30 июл, 2010 07:17 (UTC) - Развернуть
Re: .... - chepell - 30 июл, 2010 08:26 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 30 июл, 2010 09:19 (UTC) - Развернуть
Re: .... - chepell - 30 июл, 2010 09:31 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 30 июл, 2010 09:40 (UTC) - Развернуть
Re: .... - chepell - 30 июл, 2010 09:47 (UTC) - Развернуть
Re: .... - redlabel - 29 июл, 2010 19:33 (UTC) - Развернуть
Re: .... - chepell - 30 июл, 2010 07:07 (UTC) - Развернуть
Re: .... - druidkgm - 30 июл, 2010 07:48 (UTC) - Развернуть
Re: .... - pratrader - 30 июл, 2010 09:44 (UTC) - Развернуть
redlabel
29 июл, 2010 14:18 (UTC)
можно немного продолжить

" ... и что ты сделал для хипхопа в свои годы?"
chepell
29 июл, 2010 18:38 (UTC)
Господа, нужен совет.
Есть портфель паттернов, каждый из паттернов на генетике оптимизируется. Получаем переменные для торговли, в идеале это фактически максимумы функций или что-то около, смотря как генетика пойдет.
А в реальной торговле что брать, именно те значения тейк-профита и стоп-лосса что показала генетика, или все же с экстремумов лучше слезть и незначительно увеличить стоп и уменьшить тейк.
pratrader
30 июл, 2010 07:25 (UTC)
Дик смотря какие экстремумы...
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 08:28 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 30 июл, 2010 09:20 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 09:55 (UTC) - Развернуть
foremann
30 июл, 2010 09:01 (UTC)
Имхо, тут надо посмотреть, почему экстремумы (показателей системы, как я понимаю) получились на минимуме стоп-лосса и максимуме тейк-профита. Ведь оно вовсе не обязательно так должно было быть.
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 09:54 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 30 июл, 2010 10:03 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 10:13 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 10:16 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 30 июл, 2010 10:46 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 30 июл, 2010 10:57 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 30 июл, 2010 11:17 (UTC) - Развернуть
steelrat
2 авг, 2010 07:32 (UTC)
Лучше всего вообще без стопов и тейк-профитов.
msavvin
30 июл, 2010 12:03 (UTC)
Optimax
Я например ставлю размер популяции 200. Господа, а какой Mutation rate (коэфициент мутации) используете стандартный 0,02 или какой другой? как сильно влияет на результаты оптимизации
pratrader
30 июл, 2010 12:11 (UTC)
Re: Optimax
0.01
Не припомню чтобы мутация хоть раз стала мамой/папой,все уродами рождаются и тут же мрут.
( 49 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow