?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Резвякова на сайте хердаля.
В целом понравилось,человек корректно отреагировал на некорректный наезд.
Видео http://vimeo.com/14693448

Единственное что удивило,так это фраза о том,что любое тестирование на истории-это чепуха.
После этого АР говорит,что некоторые из-за этого считают его идиотом.
Вообщем именно это слово у меня вырвалось,когда услышал эти размышления.
Я вовсе не считаю его идиотом,но в данном вопросе позиция АР однозначно идиотская.

Просто интересно,что считают коллеги-трейдеры по данному вопросу.
Мое мнение простое:все что есть у трейдера-это история.
И трейдинг,правильный трейдинг-это корректное изучение этой истории и серия ставок на то,что она повторится.
Все.
Можно возразить,что есть же инсайдеры,фундаментальные трейдеры,инвесторы,итд...но если посмотреть на самый-самый базовый уровень принятия решений,то и они фактически делают ставку на то,что текущая ситуация разовьется в соответствии с каким-то исторически известным сценарием.
А "всякие тесты"-это всего лишь наиболее корректное и грамотное изучение истории.
Мне странно,но в то же время интересно,что некто,причем трейдер,может думать иначе.
А вы как думаете?

Comments

( 68 комментариев — Оставить комментарий )
antyar
7 сент, 2010 18:14 (UTC)
Наверное не стоит так категорично заявлять, что любое тестирование на истории-это чепуха,смотря для чего его применять, но в любом случае прошлые результаты никоим образом не гарантируют будущие
pratrader
7 сент, 2010 18:17 (UTC)
О гарантиях вообще речи не идет.
Я просто не понимаю,если не история,то что?
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 18:20 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 18:28 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 18:36 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 18:51 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 19:00 (UTC) - Развернуть
(без темы) - true_flipper - 7 сент, 2010 19:16 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 19:23 (UTC) - Развернуть
(без темы) - true_flipper - 7 сент, 2010 19:31 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 19:36 (UTC) - Развернуть
(без темы) - true_flipper - 7 сент, 2010 19:10 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 18:21 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 18:29 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 18:38 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 18:52 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 19:06 (UTC) - Развернуть
(без темы) - true_flipper - 7 сент, 2010 19:21 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 20:01 (UTC) - Развернуть
(без темы) - true_flipper - 7 сент, 2010 20:04 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 20:14 (UTC) - Развернуть
misterleon
7 сент, 2010 18:20 (UTC)
если бы не было истории, то как бы он вывел что тренды в большей степени склонны продолжаться, чем нет?
Единственное-нужно учитывать, что история меняется. Как это произошло этим летом и "его" система при понижении волатильности начала сбоить.
Если уж он практически цитирует Ларри, то про историю он зря так).
Правда у Швагера в "Магах..." тоже какой то чел говорил, что тесты на истории-фуфло..при этом этот чел зарабатывал)
Любая точка зрения имеет место быть)
mts_trade
7 сент, 2010 18:20 (UTC)
Мы тут как-то с БЕНЗИНОМ_РТС системки, на Резвякове сделанные, обсуждали. А АР говорит, это чепуха. Надо желающим раздать его МТС, на семинары, чтоб не ходили:) Есть, что-то в его системе, что работает, ну ИЛИ РАБОТАЛО!?.
pratrader
7 сент, 2010 18:29 (UTC)
да есть вообще-то...могу график показать
(без темы) - mts_trade - 7 сент, 2010 18:30 (UTC) - Развернуть
(без темы) - apollon_alen - 7 сент, 2010 18:39 (UTC) - Развернуть
(без темы) - mts_trade - 7 сент, 2010 18:42 (UTC) - Развернуть
(без темы) - mts_trade - 7 сент, 2010 18:47 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
(без темы) - mts_trade - 7 сент, 2010 19:20 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 19:22 (UTC) - Развернуть
(без темы) - apollon_alen - 7 сент, 2010 19:30 (UTC) - Развернуть
(без темы) - benzinrts - 8 сент, 2010 05:51 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 8 сент, 2010 07:12 (UTC) - Развернуть
(без темы) - benzinrts - 8 сент, 2010 09:29 (UTC) - Развернуть
(без темы) - mts_trade - 8 сент, 2010 07:13 (UTC) - Развернуть
bahtin
7 сент, 2010 18:34 (UTC)
Считать тестирование на исторических данных чепухой, при этом на семинарах непрерывно говорить о положительном матожидании — как минимум непоследовательно.
pratrader
7 сент, 2010 18:47 (UTC)
Согласен.
Для меня это просто странно.
(без темы) - mts_trade - 7 сент, 2010 18:54 (UTC) - Развернуть
jest_trader
7 сент, 2010 18:47 (UTC)
Этот спор бесконечен. Имхо рынок это хаос, доказано математиками, в долгосрочной перспективе история не пофторяется и невозможно написать робота постоянно работающего в плюс, но это не значит, что нельзя написать параметризованного робота, который будет довольно долгие периоды делать прибыль и периодически его адакптировать под изменения на рынке. Еще хочу добавить, что никакие роботы не предскажут роста цен на гречку и т.п., а человек вполне может. Ручная торговля это совсем другое. Можно работать и руками и роботами, сравнивать эти подходы не имеет смысла.
pratrader
7 сент, 2010 18:54 (UTC)
Я хотел бы увидеть хоть одно предсказание роста цен на гречку в 2010,сделанное в 2009.

Ручная торговля,в случае положительных результатов-это тоже самое что и роботрейдинг,только хреново формализованное.
Ручная торговля с отрицательным результатом действительно может являтсья чем-то иным.
(без темы) - jest_trader - 7 сент, 2010 19:02 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 19:18 (UTC) - Развернуть
(без темы) - jest_trader - 7 сент, 2010 19:40 (UTC) - Развернуть
(без темы) - onemorefake - 29 сент, 2010 05:47 (UTC) - Развернуть
(без темы) - r177 - 7 сент, 2010 18:55 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 18:57 (UTC) - Развернуть
chepell
7 сент, 2010 18:58 (UTC)
Используя истор.тестирование трейдер фактически составляет бизнес-план, планирует возможные развития ситуаций.
Думаю в реальном секторе только совершенно сумасшедшие втягиваются в бизнес без ну хоть какого-то планирования.
В трейдинге это сплошь и рядом.
Основной аргумент, т.к. историческое тестирование не дает гарантий, то и использовать его бессмысленно :) все хотят гарантий :) Такие люди не понимают что такое бизнес, у них просто отсутствует предпринимательская жилка.
antyar
7 сент, 2010 19:11 (UTC)
в реальном секторе полно успешных "сумасшедших", самый яркий из них, наверное, Бренсон, который явно не сторонник строгих бизнес моделей
ну а про творческие профессии даже говорить нет смысла
может эти люди и не понимают бизнес, но они успешны
(без темы) - chepell - 7 сент, 2010 19:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - antyar - 7 сент, 2010 19:48 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 сент, 2010 20:06 (UTC) - Развернуть
gazpr
7 сент, 2010 19:05 (UTC)
Тестироовать можно формализованную на 100% тс. ТС АР можно формализовать максимум процентов на 80. Остальное либо неформализуемо в принципе (характер формирования свечей "типа, уверенно, не уверенно формируется" и т.д.), либо по определению дискретно.
pratrader
7 сент, 2010 19:18 (UTC)
Это по большей части вопрос квалификации программера.
ugly_butcher
7 сент, 2010 19:09 (UTC)
а мне кажется слишком много внимания уделяется этой персоне. какое-то прям маниакальное желание у всех трейдоблоггеров вывести его на чистую воду. вроде уже давно все понятно.

про серию ставок и тесты полностю согласен
pratrader
7 сент, 2010 19:21 (UTC)
Ни в коем разе...
Лично мне АР симпотичен хотя бы тем,что в целм говорит правильные вещи.Под каким соусом все это подается и почем продается мне пофиг,ни на какую воду-чистую или грязную я его вывести не пытался и не пытаюсь.
Просто этот момент (насчет история-туфта) лично мне элементарно страннен и непонятен.
valmac
7 сент, 2010 19:38 (UTC)
идиотизм ли тестировать или идиотизм не тестировать ???
:)
однозначного ответа быть не может
каждый решает за себя
лично мне тестировать надо
jc_trader
7 сент, 2010 20:37 (UTC)
Не надо ничего тестировать. Играйте вслепую -- надо просто верить и освободиться психологически.
:)
pratrader
7 сент, 2010 20:49 (UTC)
освободиться-это класс!
Сойдет за лозунг для некоторой группы wannabe-трейдерс.
Освободись и верь:)
l_way
7 сент, 2010 20:56 (UTC)
для новичков тестирование может быть бесполезным.
во-первых, ввиду сложности реализации некоторых моментов, а не каждый новичок может сразу вкладываться в опытного программиста.
во-вторых, надо сначала поторговать какое-то время руками, что бы как раз такие моменты выявить. Просто по графикам исторических графиков не всегда все поймешь.

может об этом и говорит АР.

да и для опытных трейдеров полная автоматизация ряда правил, чтобы затем проверить их на истории, может оказаться далеко не тривиальной задачей.
chepell
7 сент, 2010 21:31 (UTC)
На самом деле в себя нужно вкладываться, бороться с ленью и садиться самому изучать и затем кодить.

Я не понимаю о чем речь, о каких сложноформализуемых вещах все говрят. На рынке работают простейшие вещи, не нужно ничего усложнять.
(без темы) - pratrader - 8 сент, 2010 07:11 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 8 сент, 2010 07:37 (UTC) - Развернуть
(без темы) - steelrat - 9 сент, 2010 09:18 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 9 сент, 2010 10:01 (UTC) - Развернуть
(без темы) - steelrat - 9 сент, 2010 20:13 (UTC) - Развернуть
(без темы) - chepell - 10 сент, 2010 08:14 (UTC) - Развернуть
(без темы) - steelrat - 10 сент, 2010 11:20 (UTC) - Развернуть
foremann
8 сент, 2010 09:25 (UTC)
Я как-то беседовал с одним человеком, он пытался доказать, что в науке не надо отталкиваться ни от чьих трудов, теорий и т.п., т.е. от сделанного До текущего момента, а городить де новое знание по типу в чистом поле эдакое Чистое знание. Может быть конечно в чем-то он прав, но при таком подходе (как по аналогии у АР с отрицанием тестирования на истории) шанс нагородить х..ню, или изобрести велосипед имхо максимально высоки.
( 68 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow