?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Большинство правильно распознали шортовый паттерн.
Вопрос:


и ответ:



Как и прошлый паттерн,этот работает на всех рынках,на всех таймфреймах.
Разумеется,срабатывает не всегда,но по моему опыту использования-часто и средний профит сильно больше среднего стопа.Насчет необходимости в большем количестве баров,объемах,итд-возможно.
Но вот конкретно приведенная картинка-это отторгованный случай и в принципе,просто цены-хватает.

Еще один пример развернулся непосредственно во время голосования.
Для верификации того,что не задним числом это все видно,можно привести мою переписку в личке.
Вот ситуация на момент отправки сообщения:




А вот развитие ситуации сразу после(если цифр не видно,это 2000 пунктов по фьючу прямой наводкой):


Соотношение профит/стоп больше чем мечта резвяковцев:16.Но угадайка выше 1/2,а не 1 из 20.
Как говорится,learnt it,use it,love it-it's good for you.

Удачи на рынке.

P.S.Если кто-нибудь это программировал или думает,что сможет запрограммировать,напишите плиз насколько это реально.Может с кем-нибудь скооперируемся,я расскажу какие моменты тут имеют значение,почему работает,покажу разные примеры,итд.В ответ хочу код на изи,который будет определять этот паттерн.Основная сложность в том,что эта штука масштабируемая,то есть может формироваться условно говоря 10 баров или 100 баров.

Comments

( 61 комментарий — Оставить комментарий )
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
maxim_pr
7 окт, 2010 16:59 (UTC)
Паттерн, в этот раз, достаточно распространенный был. Вчера сложнее задача была (на мой взгляд)
pratrader
7 окт, 2010 17:10 (UTC)
В начале голосования был момент,когда было 15 за шорт,2 а лонг и что-то за незнаю,казалось что действительно все банально и очевидно на сей раз.
А потом бац,и опять оказалось что рынок-это рынок,все видят по разному.
xxxoxxxolll
7 окт, 2010 17:13 (UTC)
седня конфэток тож не буит?
pratrader
7 окт, 2010 17:30 (UTC)
Возьми чтоли,с полки пирожок:)
Ну нет у меня лишних айподов.
У марта есть,у меня нету:)
неее... - xxxoxxxolll - 7 окт, 2010 18:03 (UTC) - Развернуть
true_flipper
7 окт, 2010 17:14 (UTC)
Жень, ты благотворительностью что ли решил заняться?:)

зачем? лучше бабки сиротам отдай:) я понимаю ты не инструкцию даешь типа делай раз делай два делай три, но..

я в этом не голосовал, но нейронная сеть в мозгу сработала в шорт, как и вчера в лонг в целом, но как я писал, желании было подождать подтверждения, поэтому "не знаю"
pratrader
7 окт, 2010 17:29 (UTC)
3 поинта
1)Отчасти да.Есть несколько людей в жж,которые либо на грани разорения,либо уверенно туда идут.Я,как ты правильно заметил,не даю ничего конкретного.Даю всего лишь направление,которое при должном старании поможет развернуть эквити.

2)Тебе дать сотню-другую ссылок на описание этого паттерна? В книгах,презентациях,журналах трейдерских,на форумах где посещаемость в тыщу раз выше чем в моей жжшке,есть даже презенташка на сайте биржи.С войсом и подробным описанием чего и как.Так что,учитывая посещаемость, масштабируемость этих формаций и тот факт что они прекрасно работают несмотря на многолетнюю публичность,не вижу ничего страшного в некотором инсайте.В любом случае конечный продукт будет у единиц,самых упорных и способных в принципе видеть рынок(эта способность не так сильно распространена как кажется)

3)Есть еще под сотню других паттернов.Не хуже и не лучше.

Зачем вообще?
Мне есть зачем,не просто так.

Убедил?:)
(без темы) - true_flipper - 7 окт, 2010 17:34 (UTC) - Развернуть
(Скрытый комментарий)
(Удалённый комментарий)
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:08 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:14 (UTC) - Развернуть
shur1k
7 окт, 2010 17:19 (UTC)
"код на изи" - это что? :)
я на C# пишу
marketstrade
7 окт, 2010 17:26 (UTC)
"Соотношение профит/стоп больше чем мечта резвяковцев"

))))
marketstrade
7 окт, 2010 17:26 (UTC)
Спасибо, за посты, Жень.
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 17:31 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
pratrader
7 окт, 2010 17:40 (UTC)
Завтра в 6 утра.
15 тыщ вход,20 выход.
kamon1789
7 окт, 2010 18:08 (UTC)
100или 200 патернов ты знаеш толку то...и нет никакой заслуги у вас в том что эти патерны на рашке работают....дубаломные операторы сдесь ...

главное знать как они работают....что происходит за этими патернами....вот сдесь былаб заслуга ...и на западе(с этим знанием) можно делать стабильный профит.....а то что вы показываете это плинтус...и у нормального профисионального игрока появилась бы мысль что пора уходить с РТС ибо это скоро кончиться...и начнеться у посредственных игроков слив...т.к культура трайдинга ниже плинтуса...а учиться придеться переучиваться.
pratrader
7 окт, 2010 18:23 (UTC)
А что такое культура трейдинга и дубаломные операторы?
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:34 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:38 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:43 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:48 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:49 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:58 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 19:09 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 19:14 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 19:30 (UTC) - Развернуть
l_way
7 окт, 2010 18:22 (UTC)
Совсем недавно вы совет давали на тему того, как искать паттерны путем прокрутки графика и скриншотов.
я пошел таким путем. наделал скриншоты дневных разворотов и начал их изучать. это был первый паттерн, который я заметил )
как же я удивился, когда увидел его сегодня у вас в жж )
и тут же возникло два чувства. с одной стороны радость, что подтвердили мои предположения, с другой - грусть - я вот сидел, высматривал его - а тут раз - и на халяву людям отдали )

собираюсь попробовать его формализовать на С#.

а вопрос собственно хотелось задать такой. я вот понимаю, что деньги просто так не даются. Известно, что много инвест-компаний в минусе заканчивают год. Если я могу обнаружить этот паттерн и теоретически торговать, почему они этого не делают с их финансовыми возможностями? Или более глобально - в чем преимущества одиночек на рынке, таких как я или вы например?
pratrader
7 окт, 2010 18:34 (UTC)
Дойти самому-намного круче и полезней чем увидеть готовое.
В любом случае,те кто "получил на халяву" без прокрутки не обойдутся.Только прокрутка дает возможность оценить реальный потенциал и понять из чего собственно состоит паттерн и что его отличает от других формаций,очень похожих,но выливающихся в другую сторону.

Если получится формализовать на C#,я бы с удовольствием взглянул на результаты.Перспективы тут большие и если получится корректно распознавать этот,то я дам еще и еще и еще...короче большая тема.

Насчет того,почему компании что-то делают/не делают я думаю лучше к true_flipper обратиться.Я никогда по найму не работал,так что слабо себе представляю что именно там происходит.
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:39 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 18:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 18:52 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 19:07 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 19:15 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 7 окт, 2010 19:31 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kamon1789 - 7 окт, 2010 19:39 (UTC) - Развернуть
jest_trader
7 окт, 2010 18:23 (UTC)
Есть такая задача - распознавание образов, примерно из этой же сферы распознавание рукописного текста (как пример относительно успешно решенной проблемы). Вот эта сфера занимается распознаванием таких паттернов, но я этого кроме как в инсттитуте и очень поверхностно не касался, да и вообще это уже как бы подраздел искусственного интеллекта. Хотя сфера конечно очень интересная, но на рынке и проще заработать можно.
pratrader
7 окт, 2010 18:43 (UTC)
Точно.Надо натравить на рынок Abby Finereader:)
Кстати...не такая уж безумная идея на второй взгляд:)
(без темы) - l_way - 7 окт, 2010 19:08 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
pratrader
7 окт, 2010 19:52 (UTC)
Вот и я не пойму с чего столько шума:)
Спасибо за наводку.
(без темы) - pratrader - 8 окт, 2010 07:53 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
(без темы) - pratrader - 8 окт, 2010 08:16 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
andy_mil
7 окт, 2010 21:03 (UTC)
Жень, насчет программинга этой штуки, можно обсудить. Не на Изи, правда, но сделать реально. Постучи мне в скайп, как будет время.
leroy87
8 окт, 2010 03:50 (UTC)
Хм, что-то я в паттернаях не силен:( Не вижу пока. Есть что-то похожее на двойную вершину, но я бы на это свои деньги не поставил.

Мой взгляд сразу лег на то, что был краткосрочный восходящий канал, который был пробит вниз.

С паттернами я только начинаю разбираться,пока работаю на других инструментах, на какой момент тут нужно обратить внимание?
pratrader
8 окт, 2010 08:01 (UTC)
паттерн это метод,а не инструмент.
Чтобы понять на что надо обращать внимание,стоит отмотать график и крутить его,пока мозг не натренируется.
nfxzhzh
8 окт, 2010 11:05 (UTC)
сомневаюсь по первому пункту
"Основная сложность в том,что эта штука масштабируемая,то есть может формироваться условно говоря 10 баров или 100 баров."

какие проблемы в кодировании графики зигзагом или чего то не понимаю?
конечно придется согласиться на один оптимизируемый параметр

только надо брать достаточно мелкий фрейм или вообще тики
хотя и это можно обойти
pratrader
11 окт, 2010 11:56 (UTC)
Re: сомневаюсь по первому пункту
У вас получилось это закодировать зигзагом?
(Удалённый комментарий)
riskplayer
11 окт, 2010 11:27 (UTC)
Картинка с паттерном странная на RIZ0. В смысле, между 17:00 и 17:15 был минимум 158965, если речь идет о RIZ0. А на картинке чуть ниже 159200, и там в этом промежутке времени показано 12 баров, а не 15.
Я не придираюсь, просто картинка тогда немного другая будет. Мне кажется, на пятиминутках больше будет похоже на паттерн.
Автору за эту тему большее спасибо!
pratrader
11 окт, 2010 11:55 (UTC)
Глаз-алмаз:)
Я не знаю что сказать,действительно куда-то делись бары между 15 и 30 минутой.Либо передача из квика не работала,либо еще что-то.
riskplayer
12 окт, 2010 14:10 (UTC)
Извиняюсь, что встреваю в вашу высокоинтеллектуальную беседу. :)
Т.к. речь идет о масштабируемости, то, может быть, имеет смысл сделать так: сначало первый раз строим зигзаг, смотрим паттерн, затем на основании данных первого зигзага строим опять второй зигзаг и ищем паттерн, т.е. получается более крупный масштаб, затем строим третий зигзаг на основе данных второго зигзага и т.д. Делать так еще не пробовал, просто такая мысль пришла в голову.
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
( 61 комментарий — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow