?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Решение к опросу

1-Long
2-Short

1.Вместо старого фьюча для решения взят индекс,но суть та же.


2.


Примечательно,что правильное решение набрало меньше всего голосов:



Какой из этого можно сделать вывод?
На мой взгляд,вывод такой(он родился еще до начала опроса):
В этой точке с высокой вероятностью происходит взрыв волатильности.
И надо делать одно из трех:
- ждать начала движения в какую-либо сторону и идти вместе с рынком,
-занимать позицию с переворотным стопом,если есть дополнительные признаки,
- покупать стрэнгл.

Есть другие предложения?

Comments

( 10 комментариев — Оставить комментарий )
redtiger8
15 ноя, 2010 07:10 (UTC)
ну вот, такого и следовало ожидать. сам выбрал подождать начало движения, но стренгл (если есть возможность) - имхо, лучший способ
skatino
15 ноя, 2010 07:34 (UTC)
вчера поздно вечером бегло просматривал блог..
заморачиваца сильно не хотелось. мысленно для себя выбрал вариант "где меньше всего голосов было"
howtotrade
15 ноя, 2010 07:43 (UTC)
Ничего особенного
На следующий день я бы получил небольшой убыток по Long2, зато откупил бы в Long1 даже ниже чем продал за два дня до того. Самое плохое на рынке - это гепы против движения предыдущего дня.
roslavlev
15 ноя, 2010 10:08 (UTC)
В 2007 я прогал такую стратегию: берем волатильную акцию и после длительного стояка покупаем стрэнгл. Тестировал на всех штатовских акциях лет за последние 10, цены опционов рассчитывал сам (по Б-Ш). И, увы, ничего не вышло. Т.е. эквити упорно болталась в нуле((
pratrader
15 ноя, 2010 10:38 (UTC)
Это не то совсем,тут нет никакого затухания и длительного флета.Да и коридор программно не нарисуешь.
donotbother
15 ноя, 2010 11:09 (UTC)
А где IV брал в таких промышленных масштабах?
roslavlev
15 ноя, 2010 17:57 (UTC)
Увы, сам считал historical volatility
donotbother
15 ноя, 2010 20:36 (UTC)
Такие допущения неприемлимы для теста. Айви с хисторикал волатилити часто вообще ничего общего не имеют.
roslavlev
15 ноя, 2010 21:19 (UTC)
В целом, согласен. Но для той стратегии это лишь было экспресс тестирование - чтобы быстро отмести идею или заниматься ей дальше))
donotbother
16 ноя, 2010 08:56 (UTC)
Понятно, но я говорю о том, что в подобном тесте вообще нет смысла, на мой взгляд. Даже в качестве "экспресс" тестирования. Поскольку каждый процент полатильности оказывает существенное влияние на результат. Я около 4-х лет работал со стратегиями покупки/продажи волатильности на индексных опционах и могу это с уверенностью утверждать )

Гораздо больше практического смысла было бы просто в изучении взрывов волатильности цены после флэта и цикличности этих процессов. Все имхо, разумеется.
( 10 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow