?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Старые песни

Эквити резвяковца херальда на ЛЧИ2010.Надо отдать ему должное,торгует очень дисциплинированно,несмотря на очевидную убыточность методы.

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

Я как-то писал,что некая характеристика рынка изменилась и не вернулась в прежнее состояние.И теперь к своему удивлению резвяковцы могут обнаружить,что метода генерирует прибыль для брокера,но не для трейдера.То есть стандартная схема существования неработающей системы в среде более эффективных рынков чем РФР прошлых лет-финрез по сделкам ноль,а счет постепенно разъедается комиссионными и спредом.

Ну вот,очень наглядный пример.
Это не мешает Александру продолжать сеять доброе,но бесполезное в головы нубов.
Картинка от jc-trader



А.Р. хороший человек и наверное искренне верит,что пройдут "плохие времена" и вновь рынок будет давать деньги.
Но вообще-то для трендовых систем плохие времена в этом году были не такими уж долгими.
А подход Ливермора:"будет хороший рынок,будем зарабатывать,а в плохом будем стоять в сторонке" не учитывает простую вещь-надо быть как минимум гением чтобы создать предиктивный триггер перехода рынка из одной фазы в другую.
Скорее получится ситуация,когда участки "хорошего рынка" будут настолько короткими,что инициация стратегии будет совпадать с переходом рынка в "плохую фазу",полностью пропуская "хорошую".

Удачи.

Метки:

Comments

( 8 комментариев — Оставить комментарий )
syfisher
16 ноя, 2010 06:39 (UTC)
Нужно как раз иметь хорошее чутье на то, чтобы определять, что рынок снова становится или вот-вот станет трендовым. Часто индикаторы не позволяют этого сделать.

Меня очень сильно, кстати, удивило, когда вы перед октябрем сказали про близкую трендовость и оказались правы. Что вам помогло это спрогнозировать?

Ну и банальное - имхо, нужно торговать пакет стратегий. Хотя бы по одной лучшей трендовой и контр-трендовой.
pratrader
16 ноя, 2010 06:58 (UTC)
Я не согласен насчет какого-либо чутья.Существуют вполне формализованные признаки изменения фазы,но это всегда вероятностно и там нет четкого тайминга,то есть погрешность в оценке времени старта составляет несколько баров.Кроме того для рынков,которые торгуются не круглосуточно весь рост может вылиться в череду гэпов,так что к началу движения надо быть уже в рынке.

Не уверен конечно,но вроде опционы-идеальный инструмент для монетизации этого дела.Пока что проверяю.
astrofinance
16 ноя, 2010 07:43 (UTC)
согласен насчет опционов - отличный инструмент именно в эту фазу!!! ;)
santiaga_09
16 ноя, 2010 07:19 (UTC)
К слову, у меня алгоритм по этим базовым принципам (вход в импульсе, стоп небольшой и тейк раз в 10 больше) вполне себе осень в плюс отработал.
Не сказал бы что рынок сильно хуже стал. Возможно проблема в полуинтуитивном подходе который начинает "сбоить" при большом количестве убыточных сделок?
(Удалённый комментарий)
foremann
16 ноя, 2010 08:51 (UTC)
Не зависеть от рынка материально и делать сделки - это называется баловаться.
robotrader
19 ноя, 2010 10:20 (UTC)
Отличная иллюстрация к режь-убытки-дай-прибыли-течь.
pratrader
19 ноя, 2010 10:25 (UTC)
Я бы сказал это иллюстрация к режь убытки неправильно и дай прибыли течь неправильно.
Адекватое рынку катвилосей замечательно работает.
escoman
7 май, 2011 06:41 (UTC)
Отбрили Резвякова. :)
( 8 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow