?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Все,пожалуй...

Рынок тонко намекает,что пора прекращать операции,покупать подарки,подчищать хвосты и планировать 2011.
Раньше планированию практически не придавал значения,сейчас это важнейший пункт.Возможностей стало много,все не охватишь и куда двигаться дальше большой вопрос.Вариант ничего не менять тоже хорош,но менять хочется,ибо жизнь-это череда нового.Вообщем,на распутье...

Comments

( 14 комментариев — Оставить комментарий )
t_trade
17 дек, 2010 08:18 (UTC)
во-во, я тоже стал замечать, что потихоньку всё как-то меняет характер... Ах, хотел ещё недельку поработать...
druidkgm
18 дек, 2010 09:31 (UTC)
Неделю уже как год закрыл.
Кроме старых вопросов появилось 100ни новых.
Если интересно можешь ответить на несколько :) Или разрешить ответить другим.
По финалу года. (если приватная инфа или мешает пост просто удали :))

1). Сколько "уникальной логики" алгоритмов было за этот год найдено? (вариации на уже имеющиеся не считаются)

2). Как ты относишся к тому что логика учится на фрейме в 1 минуту в 365 дней и работает по 3 месяца после обучения потом надо заново подбирать параметры и работает еще 3 месяца итд Или сразу учить на 3х-5ти года и получать усредненный результат. Тк "дробное" "по 1-годное" до обучение дает в 1,8 раза выше прибыль (замерил) против усредненной.
Тоесть : сэмпл 365 дней оос 3 месяца средний. и доходность 1.8
Против Сэмпл 1000 дней оос 300 дней средний(сможет дальше не проверял). доходность 1,0 (нормировано по месяцам)
Устойчивость VS Прибыля.

3). Как ты поступаеш в ситуации когда логика работает на 5 - 7 индексных инструментах. Потом поиграв с статистикой в автокорреляционных тестах понимаеш что 0,9 +- по дням входа, и как следствие по результатам. Выбираеш лучшее что есть и растиш лот? Или торгуеш корзину индексов понемногу "симулируя" "диверсификацию" ?

4). В портфельном сборе какая цифра берется за лот на фучерсах. Или считаеш наиболее уместной.
если считать по Марковицу.
8.08 КБ

n D the number of securities;
Wi D the proportion of the funds invested in security i ;
Ri, RP D the return on i th security and portfolio p; and
E . / D the expectation of the variable in the parentheses

Лучше я пока не нашел модели. А в этой куча но!.
а). Я не торгую бумагой и соответственно фьючерсные контракты без плеча тоже.
что ставить в Wi?
если убрать плече и сделать динамически стоймость контракта то будет расходящийся ряд с 1,0 - ной корреляцией с доходностью.
б). У контракта шаг квантифицированный и не может идти как на акциях в процентных измерениях ввиду невозможности взять на 100к - 1,28 контракта нефти. мы говорим про случаи когда ограничены ресурсы. Когда расписываем портфель на 1 ярд то думаю там использование фучей как бумагу не будет давать критичные отклонения.

5). Насколько оправдано считать ожидаемый разброс портфеля после монтекарло по хвостам?
44.07 КБ
У рынка же нет памяти.
И если брать результаты из оос только то можно не монтекарлить убеждая себя что исторически быть могло бы так? или нет ? надо взмешивать.
Есть ли пакеты кроме ексель+ 8мая статистика что решают это ? (самому писать на С++ тестер не рассматривается :) Есть чем себя развлечь :)

Друид
pratrader
19 дек, 2010 07:43 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
У меня иногда возникает ощущение,что ты в моем компе копаешься:)
Уж очень вровень идем по некоторым темам.
1)Не считал.Журнала не веду.
2)На какой системе это 1.8? У меня ненаучный подход-бери все,что-нибудь да вывезет.Так и происходит.
3)У меня нет такой проблемы.Все изначально заточено под инструмент или под группу и даже времени нет проверять работает ли оно на чем-то еще.
4)"какая цифра берется за лот на фучерсах" не понял вопрос.
5)Есть память,как ее может не быть? Зачем что-то считать,есть примитивный подход-самый большой ДД всегда впереди.Из этого и исходишь.Доходность на капитал теряется конечно,если это тупо применять,но если применять его разбавив модификацией винса,то одно другое компенсирует.
druidkgm
19 дек, 2010 08:23 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
----------------------------------------------------------------------
У меня иногда возникает ощущение,что ты в моем компе копаешься:)
----------------------------------------------------------------------
Видимо поэтому на "сходняках" профи не говорят о работе - Скушно ! все и так все знают :)

----------------------------------------------------------------------
На какой системе это 1.8? У меня ненаучный подход-бери все,что-нибудь да вывезет.Так и происходит.
----------------------------------------------------------------------
Тут не в системе дело, я на 2х разных делал чтоб какая то была статистика.
И вышло что.
Первый сэмпл.
Тестирую 1 год - делаю ООС 3 месяца.=> начинает работать хуже и цикл с начала.
И так это окно в год + 3 месяца лагирую 4 года.
Результаты помесячные без%тного компаунда тоесть в чистом виде пишу в таблицу и суммирую.
Сэмпл два.
Тестаю(оптимизирую,ищу параметры) 3 года, делаю ООС больше года.
Получаю результат.
Сравниваю доходность за равные периоды, равные системы, комиссии, условия, все равное кроме оптов-параметров.
Разница в 1,8 раза получилось (грубо).
Тоесть если Окошко в год каждые 3 месяца учить заново то результат лучше. Но устойчивости после обучения хватает на несколько месяцев. А если обучать на большой выборке в 3 года то за этот же год выходит меньше в 1,8 раза но зато целый год работает сама, и устойчивость пошире, и фитнес робастных оптов потолще ну итд.
Вот и думаю...
А что лучше ?
----------------------------------------------------------------------
какая цифра берется за лот на фучерсах" не понял вопрос.
----------------------------------------------------------------------
Берем фучерс на СП500.
Пишем логику и получаем.
Шарп 3,0
ДД 7к
avg лось 700 бак
макс лось 1200 бак
Встает вопрос.
Какую логику использовать в назначении лота.
Я понимаю что (7к ДД)*1,5 + (5кМаржа) и можно базаровать с с низкой долей вероятности что тебя порвет под маржин кол, тк если видиш что рядом с пиковым дд, то у тя есть день или 2 довести активы подстраховать позу.
итого 15,5 к и эту систему в бой.
Но это с такой долей субьективизма что даже подумать страшно.(а почему 1,5, а если маржу подымут, а почему я считаю что исторический ДД является максимальном в сэмпле ДД для данной логики и что он попал в него,я вобще считаю что ДД и "нарост" сверху из разных выборок, и строить распределения их совмещая просто глупо итд)
получается что на 15к актива 21+- к ревеню очень даже неплохо.
Но считая "классикой" без маржи стоймость СП +- 60к и 21к+ на 60к активов уже не кажется так круто.
+ то что седня лот 60к а через 3 дня хорошего шорт сквиза и уже стоит 50к - динамический.
Если торгуется одна единственная это одно.
А когда торгуется баскет логик на баскете фучей. То невольно вопрос встает каким дать по одному контракту, а каким дать по 3 контракта, и не всегда высокий шарп помогает.
Тк хочется иметь в правой стороне формулы расчетный ДД "тотал портфеля" после которого дернеш "стоп кран".
Хотя бы знать чем я рискую в данном случае и это не просто "я могу себе позволить", "я бы не хотел слить больше", "потери в размере таком не критичны для качества жизни" и прочее бла бла
А цифру хотя бы как то математически доказанную и обоснованную пусть на неизвестных законах распределения, в свободно блуждающем рынке. :)
А все формулы что я встречал идут бумаго применимой. А торговать фучи как бумагу на активах ниже 100мио невозможно, тк лоты по большей части квантифицированы по размерам и +1 лот дает цифру которая больше расчетного лота на позу, а как я писал ранее пол лота купить нельзя.
Если есть что то что по портфельному манагменту для фучей почитать есть я бы срадостью почитал.
Друид.
steelrat
19 дек, 2010 12:48 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
Сорри что влезаю
1) Есть подход когда число контрактов зависит от ATR фьюча, дневного риска в деньгах. Тогда к примеру на 1 контракт нефти 90 * 1000 ты торгуешь 2 контракта NQ (2200 * 25 * 2). В том же Stridsman вроде описывается такой подход.

2) Можешь брать разные системы, их доходность и риск, а далее по Марковицу смешивать и искать оптимальную границу. Формулы ты выше привел. Имхо тут нужна специальная прога, оптимизатор портфеля, которая перебирает веса и ищет минимальную просадку портфеля. Но это будет очередная подгонка под историю, уже портфеля. Да и не сильно поможет, ибо корреляции между стратегиями и инструментами - нестационарные, поэтому портфели будут постоянно перестраиваться.

3) У меня одна система за лето и в октябре показывала profit factor 1.1, а другая скажем 1.3. Я первую вообще отключил, а в ноябре по истории у первой 1.2, а вторая вообще стала убыточной. Весь портфель ушел в просадку, я смотрю и удивляюсь, неужто рынок изменился? Получается зря я снял первую систему с торгов.

4) Не знаю, как ты получил что при переоптимизации каждые 3 месяца прибыль в 1.8 раз выше. Когда я тестировал, у меня чем дольше был период оптимизации, тем стабильней (и вроде выше) результаты вне выборки. Быть может мои тесты конечно устарели...
druidkgm
19 дек, 2010 15:59 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
Здаров Ярослав.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Есть подход когда число контрактов зависит от ATR фьюча, дневного риска в деньгах. Тогда к примеру на 1 контракт нефти 90 * 1000 ты торгуешь 2 контракта NQ (2200 * 25 * 2). В том же Stridsman вроде описывается такой подход.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это подход классический и правильный для интредея, я в ночь ухожу спокойно в позах.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Можешь брать разные системы, их доходность и риск, а далее по Марковицу смешивать и искать оптимальную границу. Формулы ты выше привел. Имхо тут нужна специальная прога, оптимизатор портфеля, которая перебирает веса и ищет минимальную просадку портфеля. Но это будет очередная подгонка под историю, уже портфеля. Да и не сильно поможет, ибо корреляции между стратегиями и инструментами - нестационарные, поэтому портфели будут постоянно перестраиваться.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есть такая софтина РИНА помойму назвается за 30ку евров стоит как раз для этого заточена.
Это можно использовать на портфеле если выборка очень большая. - минутки лет за 7-8.
тоесть рынку сложно придумать что то чего не было в этом промежутке - сэмпле.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) У меня одна система за лето и в октябре показывала profit factor 1.1, а другая скажем 1.3. Я первую вообще отключил, а в ноябре по истории у первой 1.2, а вторая вообще стала убыточной. Весь портфель ушел в просадку, я смотрю и удивляюсь, неужто рынок изменился? Получается зря я снял первую систему с торгов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рынок действительно изменился в сентябре. (по моим критериям оценки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Не знаю, как ты получил что при переоптимизации каждые 3 месяца прибыль в 1.8 раз выше. Когда я тестировал, у меня чем дольше был период оптимизации, тем стабильней (и вроде выше) результаты вне выборки. Быть может мои тесты конечно устарели...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
логически - запомнить малый массив лехче чем большой.
поэтому и апроксимация идет к средней, центрально лимитная теорема в действии.
Стабильней или выше ? тут принципиально читай пост.
pratrader
19 дек, 2010 13:11 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
По окошку я в понедельник посмотрю.
Но вообще я полагаюсь на долю интеллектуального при тестах.
То есть если мы пережили фазу сильного падения(кризиса) и начали восстанавливаться,то надо брать участки на истории,соответствующие бычке+флету,но никак не участок начала крупномасшатбного падения,просто потому что как минимум начало то уж точно не может быть в ближайшие годы.Если взять то что было последний год то должно получиться хуже.
druidkgm
19 дек, 2010 16:24 (UTC)
.....
========================================================================
По окошку я в понедельник посмотрю.
========================================================================
было бы интересно.
========================================================================
То есть если мы пережили фазу сильного падения(кризиса) и начали восстанавливаться,то надо брать участки на истории,соответствующие бычке+флету,но никак не участок начала крупномасшатбного падения,просто потому что как минимум начало то уж точно не может быть в ближайшие годы.Если взять то что было последний год то должно получиться хуже.
========================================================================
То есть последний квартал 2008 исключать ? для стратегий на 1-5 минутках построенных ?
Просто вырезать дату с августа по декабрь в 2008 ? и на ней тестать ?
Просто я ни разу не пробовал так.
Я правильно понял ?
pratrader
19 дек, 2010 16:48 (UTC)
Re: .....
Да,и конечную систему обязательно прогнать на вырезанном участке.
Должна на нем жить.Собсно скорее всего она на на нем еще и неплохой профит покажет,вола была много лучше чем сейчас.
druidkgm
19 дек, 2010 17:58 (UTC)
Re: .....
Спасибо.
Запустил пару логик в тесты, погляжу.
Результаты опишу.
druidkgm
20 дек, 2010 09:01 (UTC)
Re: .....
Почти ничего не изменилось.
В том же "фитнесе" опты стоят.
только уменьшился доход на последний квартал 2008...
Резкого перекоса в сторону улучшения не нашел.
Копаю дальше.
foremann
20 дек, 2010 10:43 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
Тоже влезу. У Черепах была система определения размера позы на разных фьючерсных рынках, они же портфель торговали. Система юнитов - как-то так.
druidkgm
20 дек, 2010 11:29 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
Если не изменяет память то там 150 к на 1 тикер считалось с лесничным пирамидингом + ДД расчетный около 50%тов.

тут просто гениально описано.
http://ubertrader.livejournal.com/1353.html#cutid1

Вопрос в том как делать это на небольших активах.
То есть, расписать черепах или чего еще на 10 мио не так сложно.
Но что делать если нет 10 мио.
Я отношусь к "земляным" людям и у меня нет такой возможности для маневров.
И для меня критично набрать 3 контракта на 1 систему или по одному тк лоты серьезные и портфель широкий и торгуется не ХФТ и надо всегда оставлять на "майские праздники". Кто в позах был помнит. :)
То есть в ситуации когда идет или 19 или 20 контрактов, то правила игры одни тк "квантум риска" который принимается в многократно меньше суммарно расчетного ДД портфеля и можно округляться.
А когда разница между 1 или 3 контрактами на каждую систему в портфеле дает почти +40%тов дополнительной ожидаемой дисперсии как правило вниз то тут и начинаеш думать о "высоком".
Я описал выше в постах как я считаю "размерность" риска, Но это потому что мне так сказал один "старый фучерсный трудер", и я воспринял на веру, много лет пользую, а счас решил поискать что то что не будет основываться хоть на каком то объективизме а не на субъективном опыте.
Ищу :)
Господа если есть идеи высказываетесь, раз Евгений разрешил попользоваться его посещаемостью.
Друид.
foremann
20 дек, 2010 11:48 (UTC)
Re: Неделю уже как год закрыл.
Деталей не помню по Черепахам, вроде у них не один вариант был расчета позы. За ссылку спасибо!
( 14 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow