?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 30 комментариев — Оставить комментарий )
onemorefake
22 дек, 2010 08:08 (UTC)
А можно, только интереса ради, уточнить хотя бы срок?
Ото вон беркширз продал на 4.5 ярда, с экспирацией в 2018 что ли :-)
pratrader
22 дек, 2010 08:17 (UTC)
до удвоения-утроения/обнуления/экспирации,в пределах трех месяцев вообщем,но если сегодня сделает +100% то поза будет закрыта как минимум на половину.
Напоминаю:я в опционах мало понимаю.
onemorefake
22 дек, 2010 09:02 (UTC)
понятно, просто я подумал что надолго это более 6 месяцев, тогда бы совершенно резонно возникал вопрос - где купили :)
klugsp
22 дек, 2010 18:11 (UTC)
До года брокеры прокотирует. Длиннее не покупал - не знаю.
donotbother
22 дек, 2010 08:30 (UTC)
А какие взял, если не секрет? Не пробовал закодить что-нибудь с опционами?
amitrader
22 дек, 2010 08:34 (UTC)
найти бы историю их, чтобы кодить
pratrader
22 дек, 2010 08:37 (UTC)
тоже,кстати,верное замечание.И потом еще всю таблицу в одной системе как-то обрабатывать...по хорошему для этого нужен специальный софт.
donotbother
22 дек, 2010 08:49 (UTC)
История по опционам - вещь практически бессмысленная, ИМХО. По нашему рынку опционов ответственно заявлять ничего не могу, но когда имел дело с америкой, то вполне хватало даты по IV для бэктэстинга. В TC она добавлялась, как data2, далее на основании цены базового актива и данный по айви считается блэк-шоулз (в изи есть соответствующие функции, вплоть до всех опционных греков). Получается цена, которую для правдоподобности следует ухудшить на X%. Для моих целей такого подхода вполне хватало.
pratrader
22 дек, 2010 08:35 (UTC)
Нет,и без них есть что кодить на год вперед.
Никаких идей по опционам у меня нет,это просто линейная торговля.
Отличается от фьючей тем,что выбивание по стопу фьюча уничтожает позу,а обнуление опциона-явление временное.Размер позы равен размеру стопа по сути,но при этом стоп многоразового использования получается.
dench
22 дек, 2010 14:10 (UTC)
Значит куплен опцион далеко вне денег, и чтобы он прибавил на 100%, движение должно быть существенным в твою сторону. Иначе высока вероятность, что экспирируется в ноль.
pratrader
22 дек, 2010 14:14 (UTC)
Да не такое уж существенное...на существенном прибавит в 10 раз если в ближайшую неделю будет.
А экспирируется в ноль-и ладно,размер позы-один стоп.
dench
22 дек, 2010 14:17 (UTC)
В целом согласен, хорошая стратегия :)
pratrader
22 дек, 2010 14:21 (UTC)
Как оно,житие-бытие в островном государстве?
dench
26 дек, 2010 15:28 (UTC)
Я уже давно не там.
Пакую чемоданы в новое место: http://dench.livejournal.com/50789.html
true_flipper
22 дек, 2010 08:31 (UTC)
волатильность сейчас на минимумах, так что идея покупать опционы не плоха конечно, но не обзательно голые, без хеджей
pratrader
22 дек, 2010 08:35 (UTC)
Ты колы имеешь ввиду?
benzinrts
22 дек, 2010 08:38 (UTC)
Тут скорее речь о спредах идёт, чтобы время не так сильно напрягало.
true_flipper
22 дек, 2010 08:41 (UTC)
я имею в виду торговлю не ценой, а волатильностью, дельта нейтральную.

если у тебя куплены путы, то дельту сбалансирвоать можно покупкой колов в моменте или покупкой фьючерсов.

там конечно профиты потенциально совсем не такие, как если рынок рухнет и ты на путах заработаешь:), но вероятность уйти в плюс в текущей ситуации мне кажется выше.

pratrader
22 дек, 2010 09:01 (UTC)
Я не вижу причин для роста волатильности.
А вот ухнуться чуток до марта сможем.Хотя бы разок:)
donotbother
22 дек, 2010 09:05 (UTC)
Я думаю, когда речь идет именно о направленной позе, то волатилити - последнее, на что нужно смотреть. На дельта-нейтрали это критический момент по определению. А когда делаешь ставку, что грохнется/выстрелит, то айви очень вторична. Причем по моим ощущениям значение айви снижается примерно так:

- если покупать/продавать одну ногу произвольно, то значение переоцененности/недооцененности примерно в 2 раза ниже, чем на дельта-нейтрали, просто потому что имеем только одну ногу.

- если это делать в неких точках буфикации, где распределение вероятностей исторически искривлено по сравнению с нормальным (логнормальным), то значение переоцененности/недооцененности совсем мало. Разумеется, при нормальных величинах айви.
pratrader
22 дек, 2010 09:10 (UTC)
У меня в прошлом месяце было так.Купил каких-то путов по 80 что-ли...потом рынок вырос,причем нормально так.Продал путы по 100:)
Так что волатильность и в направленой позе влияет.
donotbother
22 дек, 2010 09:21 (UTC)
Влияет, но намного меньше, чем на нейтрали, где грубо говоря PnL формируется за счет разницы айви и того, как в реале наторговали.

У тебя такой трейд получился вероятно из-за того, что сначала тебе влили по твоим низким бидам, а потом сняли высокие офера. Ибо на ликвидном рынке волатильность должна вырасти драмматически, чтоб после хорошего роста путы подорожали на 20+ % :) В общем, это побочные явления неликвидности нашей мясорубки.
amitrader
22 дек, 2010 08:38 (UTC)
надолго - это февральские, мартовские?
Счас глянул февральские 10-15Х к цене соответствующих январских
druidkgm
22 дек, 2010 08:55 (UTC)
Я тоже опционы "не понимаю". Я через это вчера перед закрытием удвоил позу. :)
SJH
TYP
SDD
SRTY
BGZ
DPK
TZA
ERY
FAZ
Хотя год закрыл уже, формально.
pratrader
22 дек, 2010 08:59 (UTC)
поза лонг/шорт?
P.S.Наркоманы мы все,уже давно пора на каком-нить пляже под елкой валяться...
druidkgm
22 дек, 2010 09:29 (UTC)
Купил.
В ожидании 20-30%тной коррекции рынка в следующие 1,5 года
Инверсные фонды- не истекают как фучи, ролить не надо + можно баскеты собирать по индустриям и рынкам.
Новый год не отмечаю. \Рош ашана тоже, чтоб не было тут домыслов\
Поэтому 25 дней для разработок\доработок\"ответов на вопросы" без помех со стороны рынка это мечта, сижу использую время.
Ехать В пробки стоять не очень хочется, покупать за надутые по понятным причинам цены тоже не тянет.
Сижу размышляю как использовать после новогодний застой цен для подьема 28дюймовой мультиэкранной базы. А может даже кластера буду собирать кустарного для математики. Вопрос только куда столько тепла девать, и нужно ли это настолько что сооружать из комнаты серверный бункер с кучей УПСов и потом доблестно все это админить. :)
А ты едеш куда нить ?
pratrader
22 дек, 2010 09:44 (UTC)
Хмм,а я и НГ отмечать буду,и на рош-а-шана в этом году попал.Не знаю что за разведчики добыли мой телефон,я вроде нигде особо не светился ,но какая-то еврейская организация позвонила,пригласила отмечать пять тыщ хрен знает какой год.
Сейчас никуда не едем.Я и так 10 лет за пределами родины его отмечал и пришел к стойкому выводу что у нас лучше,ибо новогоднее настроение из России не экспортируется вместе с людьми.
Плюс ребенка по разным погодам гонять совсем не айс.Помню как я в январе из тайских +30 в московские -30 попал.Заболел так,что неделю провалялся.

Насчет охлаждения я думал вообще трубу вывести на улицу.Но жена обьяснила,что тут просто трубой не отделаешься,т.к. по ней будет идти много всякого,начиная от морозов и кончая плесенью и уличным шумом.Вообщем забил...
druidkgm
22 дек, 2010 13:44 (UTC)
....
"Насчет охлаждения я думал вообще трубу вывести на улицу.Но жена обьяснила,что тут просто трубой не отделаешься,т.к. по ней будет идти много всякого,начиная от морозов и кончая плесенью и уличным шумом.Вообщем забил..."
Я вариант с кондером смотрел но вышло что то больно крутоватое чтоб зимой он работал, там я не вникал но сказали "простые" до -6 можно пользоваться чтоб зимой холодить, а чтоб в - 30 работал как кондер именно надо ставить могучей фирмы за могучие деньги что то около 2,5 тыш доларов за кондер на 1дну комнату я посчитал крутовато. Но это весной было.
Счас может китайцы уже демпингуют, надо посмотреть.
Кстате интересные результаты получились по предыдущей дискуссии будет время выложу со скринами.
pratrader
22 дек, 2010 13:51 (UTC)
Re: ....
Да,сейчас говорят что кондер при минус 30-это только спецоборудование.Копрономика в действии...
У меня была лыжа девятка,работала много лет без проблем,да и щас наверное работает,так вот включал и при минус 35 не жалея.
А в этом году когда доставлял еще один кондей на рабочее место монтажники сказали что лыжи так больше не делают.Да и никто не делает.
steelrat
22 дек, 2010 14:22 (UTC)
ИМХО
рынок будет расти два года
1) Накачка ликвидностью именно с целью увеличить фиктивное богатство населения, а отсюда увеличить реальное потребление.
2) Текущей накачки не хватит - организуют новую
3) Рынок предвосхищает экономику, он не зря растет, если сейчас безработица еще упадет или появятся признаки инфляции, он будет намного выше
4) Через год будет предвыборная гонка в США, вряд ли Обама хочет оказаться презиком на один срок

Ты сейчас пытаешься поймать хай рынка, никому это не удавалось :(. Новый хай по классике надо покупать...
( 30 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow