?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Рынок это

эволюционирующая экосистема с периодически случающимися катаклизмами,отличающаяся от естественной эволюции наличием внешнего терраморфера.
Я работаю с этой субстанцией как со стационарной,используя аппроксимацию,которая настолько широка,что позволяет не учитывать ни эволюционную составляющую,ни календарь катаклизмов,ни внешние воздействия.
В итоге низкая эффективность рождаемых решений(относительно потенциально возможной эффективности),pf=~2,периоды стагнации отдельно взятых систем и все прочие недостатки аппроксимированного подхода.
Дальше есть два выхода.
1)Построение модели учитывающей эволюцию,катаклизмы и внешние воздействия.
2)Специализация на отдельно взятых событиях,которые происходят и предположительно будут происходить независимо от геологического периода.
Первое настолько сложно,что возможно находится выше потолка моих возможностей.Не пробовал,лишь предполагаю,но основания есть.
Второе и так в арсенале,но периодически упирается в первое.

А вы к чему пришли в своих изысканиях?

Comments

( 45 комментариев — Оставить комментарий )
(Анонимно)
15 фев, 2011 09:51 (UTC)
покупай дешево, продавай дорого
pratrader
15 фев, 2011 09:57 (UTC)
эквити покажите
con_vertor
15 фев, 2011 09:57 (UTC)
наличие внешнего терраморфера?

так изысканно куклов никто ещё не обзывал =)
pratrader
15 фев, 2011 10:01 (UTC)
Куклов нет.
Речь о регуляторе и биржах.
Характер торгов меняется если запрещают шорты,закрывают рынок по желанию,переносят инструмент с одной площадки на другую,создают клон инструмента,который размывает ликвидность,итд,итп.Тесты будут корректными только с учетом всего вышеперечисленного и много чего еще другого.
dyshko
15 фев, 2011 10:00 (UTC)
а мы :) пришли к выводу, что рынок - это зеркало, которое просто показывает тебе самого себя.

такой подход упрощает некоторые сверхсложные задачи вытаскивания плюшек с базара (с) Нео
pratrader
15 фев, 2011 10:03 (UTC)
Первое время показывает,также как армия или любая другая структура с сильным воздействием на неподготовленную душу:)
Но потом все таки любование собой заканчивается и начинается работа.
(без темы) - dyshko - 15 фев, 2011 11:10 (UTC) - Развернуть
ray_idaho
15 фев, 2011 10:03 (UTC)
я думаю, любая модель на рынках не работает долго из-за сильной обратной связи между субъектами рынка
pratrader
15 фев, 2011 10:15 (UTC)
У меня есть модели,которые работают 10,15 и 80 лет.
Из них в риале по 4-7 лет,работают в том числе и те самые начальные,хоть и не используются.
Просто работоспособность в контексте данного поста,да и вообще,не интересна.
Речь исключительно об эффективности.Мне кажется что ее можно в разы повысить,если учитывать вышеописанное.То есть иметь pf не 2,а 20.
(без темы) - ray_idaho - 15 фев, 2011 12:51 (UTC) - Развернуть
foremann
15 фев, 2011 10:11 (UTC)
Вот если взять за истину твое определение, существует ли принципиальная возможность корректно описать экосистему? Как считаешь?
pratrader
15 фев, 2011 10:19 (UTC)
Конечно.
Это не говорит,что ты в итоге получишь какую-то там предиктивность насчет будущей эволюции рынка.Экосистемы практически не поддаются прогнозированию,слишком велико отдаленное воздействие "взмаха крылышек бабушки".
Но это позволит сегментировать тесты,сделает их более корректными,грубо говоря ты перестанешь испытывать феррари на болоте и в итоге выбрасывать ее как непригодную машину.
(без темы) - foremann - 16 фев, 2011 12:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 16 фев, 2011 12:43 (UTC) - Развернуть
(без темы) - foremann - 16 фев, 2011 12:53 (UTC) - Развернуть
anatomisteg
15 фев, 2011 10:27 (UTC)
уклон надоть сделать в теорию хаоса
(Анонимно)
15 фев, 2011 10:44 (UTC)
все украдено до нас... в ближайшие 10-15 лет, рынок будет еще сложнее из-да диффузии подобных моделей(не простой бла-бла, а в формулах и железе).

Называть рынок "эволюционирующий экосистемой" я бы не стал, по крайней мере если под "эволюцией" понимать биологический аналог, а не просто "развитие во времени". Если рассматривать с подобной точки зрения, то рынок скорее - динамическая игра с постоянно меняющимся составом участников.
thebrain
pratrader
15 фев, 2011 10:59 (UTC)
Именно биологический аналог на мой взгляд 100% отражает происходящее.

(без темы) - (Анонимно) - 15 фев, 2011 11:28 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 15 фев, 2011 11:59 (UTC) - Развернуть
(без темы) - (Анонимно) - 15 фев, 2011 13:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 15 фев, 2011 13:54 (UTC) - Развернуть
(без темы) - (Анонимно) - 15 фев, 2011 15:00 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 15 фев, 2011 15:26 (UTC) - Развернуть
(без темы) - (Анонимно) - 15 фев, 2011 15:44 (UTC) - Развернуть
(Удалённый комментарий)
steelrat
15 фев, 2011 11:10 (UTC)
Отношусь к рынку как к хаотичной системе, подробнее расписывать влом. При этом если бы у меня был PF 2, я был бы весьма счастлив.
druidkgm
15 фев, 2011 11:53 (UTC)
Ты живеш в городе А а тебе надо доехать в город Б.
2 типа водителей стоят в таксомоторном парке.
1). Предлагаю тебя довести со скоростью в 75 км в час до города Б. За время равное Н. Но у меня условие что я еду по городу 75, по трассе 75, и по проселочной дороге тоже 75. Не больше не меньше в 95%тном коридоре допущения.
2). Я буду по городу ехать 60 а по трассе 120. И никак иначе.

Вот тут мы и отвечаем на главный вопрос.
А что мы ищем.
С ПФ 2 +- мы имеем вариант 2 водителя.
В попытках найти пф 20 мы приобретаем риск что на 120 воткнемся в столб. Но в тоже время шанс сэкономить время.
К чему я это.
Решение этой задачи я вижу в следующем.
1). Размывание и расширения точки применения в ширь а не в глубь.
Майк Тайсон один. А людей с сотрясением мозга инвалидов пост спортивных из бокса 1000чи.
Поэтому для частника я решения не вижу. Ввиду того чем глубже назад ты будеш закладывать тесты и чем детальнее брать все равно 6 мая и прочие чудеса с закрытием рынков, шортов, пустые стаканы в 2008 не заложиш тк эволюционная составляющая не позволяла в 1920 году закладывать риски по аэродинамическому переворачиванию машины на скорости за 300 км в час.
Поэтому расширив точку приложения тем самым уменьшиш шанс выжать тебя с рынка.
Как на охоте, чем шире снегоходы тем суше ноги.

Теперь к описанию.
С одной стороны ты предполагаеш что если будеш ехать со скоростью 120 км по чистой, сухой трассе то почему бы и нет. Быстрей доехать, но на другой стороне даже поглядев в прогноз погоды, оценив покрышки водителя, проверив его навыки в городе прокатившись, изучив наличие перекрываний этой дороги для власть имущих в часы твоего переезда, даже подняв статистику по авариям в итоге всеравно остается куча рисков связанных с обыкновенным лосем стоящим одиноко на трассе или тупо оползня если по горам.

Просто у тебя ресурсная база ограничена твоим возрастом, и поэтому использовать на изучение предикции неизведанного и не стационарного события может не лучшее место приложенный усилий, с точки зрения эфективного менагмента. Ты тут в первую очередь не исследователь а все же добыдчик для семьи.

Я размышлял над этим но у меня просто получился перевес весомый в сторону реальной жизни. Тк это не самое интересное что я бы хотел по исследовать, мне изучение фундаментальных причин появления шизофрении и прочих заболеваний куда интересней изучать. Поэтому ответя себе на вопрос я хачу немного денех или по исследовать я пошел за деньгами :) Ведь не базаром единым жизнь сложена. :)

Кстате во сколько дитя на скрипку отдаш ? Или счас есть другие способы привить дисциплину с раннего возраста?
pratrader
15 фев, 2011 12:23 (UTC)
Вопрос трудозатрат конечно не последний,но реально их оценить можно только начав.А дальше ничего не мешает бросить все,если станет ясно что не по сеньке шапка.

Дитя на скрипку отдавать не собираюсь,ибо ничего хорошего в ней(в скрипке) не вижу.Нервотрепка одна.
Так что танцы-шманцы,позже на фигурное катание и всякие рисования-вышивания.
... - druidkgm - 15 фев, 2011 12:33 (UTC) - Развернуть
Re: ... - pratrader - 15 фев, 2011 12:41 (UTC) - Развернуть
Re: ... - druidkgm - 15 фев, 2011 13:06 (UTC) - Развернуть
(без темы) - steelrat - 15 фев, 2011 14:12 (UTC) - Развернуть
(без темы) - druidkgm - 15 фев, 2011 14:22 (UTC) - Развернуть
anatoly_utkin
15 фев, 2011 13:01 (UTC)
Мое видение очень похоже на Ваше. Есть внутренняя эволюция рынка, связанная с развитием его участников, внешние воздействия (типа запретов шортов), катастрофы, связанные с появлением внутренней или внешеней неустойчивости. И как все это смоделировать--непонятно.

Поэтому я также работаю с рынком, как со стационарной средой, платя за это низкой эффективностью и долгими периодами плохой работы отдельных систем.

insidetrader
15 фев, 2011 14:56 (UTC)
А я поступил проще: перестал моделировать будущее их числового ряда прошлого. Модели строятся из логических предположений, своего субъективного виденья окружающей действительности и аутотренинга :) Они могут проверяться на прошлом, но необходимости в этом никакой нет. Модели сегодняшнего дня, несмотря на то, что кирпичики моделей и даже целые "стены" могут состоять целиком из прошлых моделей. Вот как то так.

ЗЫ: Модели не алгоритмические.

ЗЗЫ: в общем, линейкой, даже модной-логарифмической, живую и сложную экосистему не измеришь :)
pratrader
15 фев, 2011 15:02 (UTC)
Давно?
Какие результаты?
И что побудило?
(без темы) - insidetrader - 15 фев, 2011 15:37 (UTC) - Развернуть
(без темы) - spenser - 15 фев, 2011 16:48 (UTC) - Развернуть
(без темы) - insidetrader - 16 фев, 2011 04:26 (UTC) - Развернуть
(без темы) - spenser - 16 фев, 2011 06:54 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 15 фев, 2011 16:58 (UTC) - Развернуть
(без темы) - insidetrader - 16 фев, 2011 04:08 (UTC) - Развернуть
(без темы) - reyjk - 17 фев, 2011 11:19 (UTC) - Развернуть
donotbother
16 фев, 2011 07:41 (UTC)
Примерно то же видение рынка, как системы. Но я на данном этапе первый вариант не рассматриваю, поскольку это видится неподъемным. По сути система, которая будет корректно оценивать происходящие события + как-то еще и самостоятельно эволюционировать - и есть т.н. Грааль ) Не стоит также забывать, что входящие данные - это не только имеющаяся история, но и календарь очень (ОЧЕНЬ) многих ожидаемых событий. В общем, хз, как все это можно запихнуть в один маленький блэк-бокс, возможно трейдеру-одиночке вообще никак.

Поэтому второй вариант представляется единственным практически осуществимым. Согласен с Друидом :)

И кстати системы, постоенные по второму пути + управляющий ими (и разрабатывающий новые) оператор - это наверно и есть в сумме первый вариант. Ты не сможешь алгоритмизировать свой мозг лучше, чем, чем он есть в 99.9% аспектов. Оставшиеся 0.1% ты делигируешь компьютеру.
( 45 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow