?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Актуальный офер здесь
Класс системы
: интрадей паттерн,работает на фьючерсе на индекс РТС: RI(и многих других инструментах)
График доходности(гипотетические тесты на истории) в пунктах на 1 контракт без реинвестирования,c 1.1.2008 по сей день.


Показатели с 01.01.2008 по 16.02.2011 (1 контракт,без реинвестирования,комм и проскальзывание не учтены):
Всего сделок: 427.(760 в исходном тесте)
PF 2.46
Win% 64.17%
Win/Loss 1.37
AvgTrade 296(пункты здесь и далее)
NetProfit 126 400
MaxDD 10 655
Max cons Wins 13
Max cons Loss 5
Графики:
Доход в пунктах на 1 контракт без реинвестирования,отражающий реальную торговлю(со второго квартала 2010 по сей день),чистый рыночный out of sample.

Примечение:здесь и далее сбоку от графика Equity($) имеется ввиду доход в пунктах фьючерса РТС.Графики из TradeStation,потому и $.

Показатели(c округлением,без коммисий и проскальзывания) с момента начала торговли:

PF(сколько рублей заработано на каждый потерянный):  4.34
WIn%(процент выйгрышных сделок):  75%
AvgWin/AvgLoss(соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу): 1.5
Avg Trade(средний трейд):  255 пунктов.
Макс число выигрышей подряд:  13
Макс число проигрышей подряд:  3
Общая прибыль на 1 контракт:  21900 пунктов
Максимальная просадка на 1 контракт:  2625 пунктов

За последний месяц торгов(c начала 2011 года)  PF=3.17, Win% 82%
FAQ
Цена 328 к р.
Что такое паттерн?
Паттерн-это элементарный набор правил,позволяющий однозначно идентифицировать точку входа с высокой вероятностью благоприятного дальнейшего движения рынка и описывающий четкие правила выхода,позволяющие наиболее оптимально эксплуатировать вышеупомянутый перекос вероятности. Паттерны в большинстве своем очень просты,например "покупай в субботу утром,продавай 1-го января ночью".Тогда почему работающие паттерны стоят столько денег?
Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков.На каждом кубике написано что-то вроде "покупка по условию Х" или "продажа по условию Y".Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности.В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто:нажми на кубик 456,потом 700 и потом 500.Конечный инструкции просты,но оцените сложность их добычи,учитывая то,что изначальную стену вам придется построить самому,плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора.
Как долго система работает в реальном рынке?
Неэффективность обнаружена больше года назад,бэк-тест 2 года,торгуется в риале чуть меньше года,с тех пор показатели доходности немного улучшились.

А не перестанет работать из-за распространения?
Про скальп расписывали подробности технологии несколько лет на всех интернет-форумах,вели поточные курсы в школе успешного скальпера и публично делились своими результатами  прежде чем он перестал работать.Да и то не сказать что перестал,просто видоизменился.Данная система имеет намного большую емкость чем скальп,имеет очень широкое окно для входа-выхода и если добавится два-три человека,ее торгующие,ничего не изменится.

Возможна ли полная автоматизация?
Да,на любом языке программирования на любой торговой платформе.Система простая и понятная.Не требует знаний ТА,ФА и статистики.Опытный программист сможет полностью автоматизировать за несколько минут,неопытный за несколько часов.

Какова потенциальная емкость?
Предел не проверял,предпочитаю оставаться невидимым для рынка,до сотни контрактов спокойно торгуется.

Будет ли у меня свободное время?
Да,вам совсем не придется целый день сидеть перед монитором.Надо будет всего пару раз подойти,т.к. большинство времени вам даже не надо следить за рынком.Можно работать и параллельно торговать эту систему.Вечерняя сессия не торгуется.

Смогу ли я торговать другие системы вместе с этой?
Да,это снайперская система,не отвлекающая капитал на длительное бессмысленное нахождение в рынке.Входит редко,но метко.

Есть ли возможность улучшить систему?
Да,т.к. у меня торгуются "грубые" варианты алгоритмов,не заточенные под рынок.На данный момент параметров как таковых практически нет,оптимизация есть,но лишь подтверждающая исходный тезис,так что при желании можно улучшать и улучшать.Но можно торговать как есть и не заморачиваться,и так отлично работает.

Могу ли я выкупить эксклюзивное право?
Да.Если после покупки и рассмотрения системы вы захотите быть единственным владельцем,предложите адекватную цену и я уберу этот пост и прекращу продажу.

Можно ли торговать систему на обычном подключении?
Да,можно.Нет никакой необходимости в прямом соединении с РТС.Можно торговать хоть из Австралии с телефона.

Кому нужна эта система?
Всем.Либо вы знаете этот паттерн,либо ежедневно теряете на нем деньги.
Если у вас средний размер счета,то лучше потратить часть на обретение системы,чем просто слить в рынок.Шансы,что вы обнаружите этот паттерн есть,но я вот нашел его только на 8-ом году ежедневного трейдинга/системостроительства,в интернете упоминаний о нем не встречал и вообще он контринтуитивен.
Если у вас миллиарды в управлении,то этот паттерн как один из кубиков вашего видения рынка уже завтра поможет вам заработать там, где раньше вы бы потеряли миллионы.И даже если интрадей ликвидность вам не интересна,это все равно добавит понимания рынка.
Если вы системщик, то этот паттерн имеет смысл и торговать и учитывать в других системах.Уверен,вы не хотите торговать против 70-80% вероятности.
Если у вас вообще нет никаких систем и вы все никак не можете найти устойчивый заработок,то это реальный шанс наконец-то победить рынок.Рассматривайте эту инвестицию как альтернативу потраченным годам на поиски с негарантированным результатом.

Как мне узнать, что у меня еще нет этой системы?
Три варианта.
-посмотреть на графики доходности и сравнить со своими.
-написать мне какая система есть у вас,я отвечу совпадает ли это с тем что я продаю.
-купить и убедиться.

Конфиденциальность?
Полная. Передача системы такова,что я даже не узнаю вашего имени,только е-майл.(Изменилось:теперь договор с реквизитами.Но конфендициальность по прежнему полная.Никогда никто не узнает что вы купили у меня систему). Через год на этот е-мейл я спрошу о том насколько успешна была торговля по этой системе и возможно попрошу вас подтвердить перед третьими лицами тот факт что работающая система была продана год назад.Что-то вроде рекомендации.Вы можете ответить или проигнорировать.Я все же надеюсь какую-то связь сохранить,но если вы будете все общение со мной вести через одноразовую почту,это ваше право.

Почему так дорого?
Дорого-это бесполезный семинар черепашки за $25к/сутки или книга-сборник неработающих распределений от 1986 года за $17k.В космос за $20Мио тоже дорого.А эта система-рабочий инструмент,который позволит вам стать прибыльным трейдером или просто улучшит торговлю,если прибыльность уже в арсенале.

Почему так дешево?
Рынка работающих торговых систем в России как такового нет.Так что цена-это некий компромисс между тем сколько оно должно стоить и реалиями с сильным перекосом в сторону реалий.Если рассмотрев систему,вы оцените ее выше и посчитаете нужным закрыть ее от посторонних глаз,сделайте предложение.

Сколько копий будет продано?
Мало,очень мало.Рассрочки,"придержи до 1 числа",итд не рассматриваю,просто не интересно.Кто первый,того и тапки.

Будут ли еще системы на продажу?
Это мой первый публичный офер за 10 лет.Когда будет следующий и будет ли,не знаю.

Гарантии?
Я с 2001 года занимаюсь разработкой систем и системной торговлей,написал ряд статей на эту тему и книгу по поиску и оптимизации алгоритмов с доведением до стадии рабочей системы.Предлагаемая система имеет несколько лет исторического теста в самых разных рынках,на разных инструментах,плюс почти год реальной торговли.Поэтому у меня есть основания предполагать,что продукт рабочий и будет приносить прибыль покупателю долго и исправно.Но биржа это биржа,и никто не может предоставить никаких гарантий работоспособности того или иного метода.

Что "в коробке"?
Словесное описание принципа.
Алгоритм.
Код.
Результаты оптимизации,подтверждающие исходный тезис и улучшающие выход.
Список вариантов автоматизации.
Список предположительных улучшений,которые можно добавить системе.

Что делать если у меня нет платформы для программирования/тестирования/оптимизации системы?
Я дам вам исчерпывающую инструкцию по установке и настройке TradeStation с подключением ее к российским данным в реальном времени.Сможете и программировать и оптимизировать c генетикой и смотреть сотни разных показателей в perfomance report.
Автоторговля на российском рынке из под TS возможна,но на эту тему я не готов давать консультации.Сейчас готовится к выходу продукт-практически аналог TS с полной интеграцией российского рынка и встроенной автоторговлей. Подскажу где купить.

Графики доходности по годам на 1 контракт без реинвестирования:
2008
2009

2010

График доходности с 1.1.2010 по 16.02.2011 Начальный счет 1 000 000,прибыль реинвестируется из расчета 20000/контракт
Прибыль в пунктах.
PF=3.97    Win%=73.23%   Win/Loss=1.45
Напоминаю,график гипотетический,реальная ликвидность может быть ниже и при таком объеме будут большие проскальзывания
Просто приложение системы как есть на других инструментах,исключительно для проверки работоспособности.
Фьючерсы,1 контракт,без реинвеста,с начала 2008 года по сей день:
Сбер
Газпром


Рубль-доллар
Купить


Дисклеймер:Прошлые результаты на тестах и реальных торгах не гарантируют результатов в будущем.Вы полностью принимаете  на себя любые риски,связанные с использованием системы.Автор не несет никакой ответственности за какие-бы то ни было потери,связанные с использованием системы.Т.к. система является интеллектуальной собственностью,возврат денег,уплаченных за систему невозможен ни при каких обстоятельствах.

Comments

( 35 комментариев — Оставить комментарий )
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
con_vertor
17 фев, 2011 07:53 (UTC)
а если куплю и окажется, что я уже знаю этот "паттерн"?

какое проскальзывание учитывалось при тесте системы?
все приведённые графики на тестах или какой-то на реале?

какое плечо используется?

вот на том графике, где из лимона шесть получили - это что реальный график?
я думаю, если в Ри бухнуть по рынку 6 лямов, то можно краааасивую свечку нарисовать, не говоря уж о Сберофьюче.
pratrader
17 фев, 2011 08:01 (UTC)
Спасибо за замечания.Учел,исправил.
Все гипотетическое,там где тест на риале-указано,соответствует торгам.
Способы узнать есть ли паттерн указаны в FAQ.
Я закладываю 20к на контракт.Сколько будет закладывать покупатель-его дело.
m_r_b_e_a_n
17 фев, 2011 08:03 (UTC)
Дёшево продаёте
(Анонимно)
17 фев, 2011 08:10 (UTC)
Возникает вопрос
Такая корова не нужна самому. Почему?
pratrader
17 фев, 2011 08:47 (UTC)
Re: Возникает вопрос
Нужна корова,поэтому она клонируется,а не продается с концами.
Со временем каждый в своей профессии начинает отделять лучшее (для себя) от худшего.Мне нравится искать алгоритмы и воплощать их в виде систем,но не очень интересен процесс торговли.Также как авиаконструктор может получать кайф от создания самолета и наблюдения за его полетом,но далеко не каждому авиаконструктору хочется летать.
Поэтому есть различные относительно далекие планы.Какие воплотятся,а какие нет сейчас предсказать невозможно,но я делаю то что должен,чтобы в итоге они реализовались.За это так или иначе приходится платить.Но я вижу все риски связанные с попаданием модели в другие руки и меня они устраивают.Там широкое окно входа/выхода,не факт что дополнительные участники ухудшат показатели,а не улучшат их,да и в самом крайнем случае-коровник большой,одна корова существенной роли не играет.
stopmoose
17 фев, 2011 08:46 (UTC)
самое главное не написал - зачем продаёшь то :)
я свои работающие системы держу под 7ью замками и вгоняю туда максимум бабла, что влезает :)
pratrader
17 фев, 2011 09:00 (UTC)
А десятка к $-нынче уже не мотивация?:)
Я в факе написал что зачем и почему,но потом подумал и стер.Ибо работать она будет независимо от моей мотивации,да и реальному покупателю интересна работоспособность и емкость алгоритма,а не душевные тонкости продавца.

Все.
Каменты кстати изначально скрыты,отвечать буду на письма.

Всем удачи.

druidkgm
17 фев, 2011 18:41 (UTC)
Большой человековской удачи.
redlabel
1 мар, 2011 12:08 (UTC)
А коэфф шарпа можешь сказать?
pratrader
1 мар, 2011 19:49 (UTC)
PF в этом году на текущий момент ~7,угадайка под 90% и между нами девочками,тебе эта метода нужна как никому.
Шарпа TS криво считает.То есть если это предметный разговор,то я конечно посчитаю как-нить,но по большому счету когда оно так работает,нафига еще на что-то смотреть?
Бери пока есть,ибо уже практически закончилось.
Дальше на почту пиши,я сейчас в жж временно не заглядываю,времени нет.
Эквити с начала года
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений
(без темы) - redlabel - 2 мар, 2011 01:07 (UTC) - Развернуть
Бот - (Анонимно) - 23 янв, 2012 22:36 (UTC) - Развернуть
Re: Бот - pratrader - 24 янв, 2012 10:26 (UTC) - Развернуть
eugene771
28 июн, 2011 13:34 (UTC)
Сколько сделок за май система сделала?
На вечерке также работает?
pratrader
28 июн, 2011 19:34 (UTC)
Re: Сколько сделок за май система сделала?
Это закрытая информация.
Все необходимое для принятия решения есть в объявлении.
redlabel
29 авг, 2011 10:20 (UTC)
Женя, привет, презентация стратегии в pdf есть?
pratrader
29 авг, 2011 17:18 (UTC)
Привет,Леша.
Есть это объявление в doc,могу сделать в pdf.
Но только по возвращении домой,это числа 5-10 где-то,вывез семью на моря.
monetarista
27 сент, 2011 20:50 (UTC)
Добрый вечер, индексные фьючи SMI, DAX и иже с ними будет торговать? И мне презентацию, если можно. Спасибо.
pratrader
28 сент, 2011 08:09 (UTC)
Добрый день.
Система заточена под российские фьючи и эксплуатирует особенности российского рынка,поэтому предположительно на западных работать не будет.
Презентация это по сути копи-паст этого объявления.
(без темы) - genom2000 - 4 окт, 2011 07:11 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 4 окт, 2011 07:23 (UTC) - Развернуть
maxgrushin
22 ноя, 2011 18:05 (UTC)
А какая цена?
pingback_bot
28 ноя, 2011 05:43 (UTC)
Сезонность (части первая и вторая) (перепост от pratrader)
User dr_darkcorp referenced to your post from Сезонность (части первая и вторая) (перепост от pratrader) saying: [...] сезонность,но с большей эффективностью. Прежде всего пару слов об эффективности. Продавая систему [...]
pingback_bot
6 дек, 2011 20:38 (UTC)
вот блин парадокс.
User maximovds referenced to your post from вот блин парадокс. saying: [...] появляется очень вкусный объект для инвестиций: http://pratrader.livejournal.com/203351.html [...]
(Анонимно)
29 дек, 2011 07:21 (UTC)
Скажите, пожалуйста, что означают зеленые точки на графиках эквити?
pingback_bot
29 янв, 2012 16:09 (UTC)
Зверушки на опушке
User santiaga_09 referenced to your post from Зверушки на опушке saying: [...] .Для тех кто здесь давно, не секрет,что с некоторых пор я себя пробую в этой роли,продавая этот [...]
livejournal
16 мар, 2012 20:45 (UTC)
Если не читали, очень стоит прочесть
User st_metel referenced to your post from Если не читали, очень стоит прочесть saying: [...] .Для тех кто здесь давно, не секрет,что с некоторых пор я себя пробую в этой роли,продавая этот [...]
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
( 35 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow