?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Есть два способа монетизировать алгоритм:торговать самому или продать.
Я предлагаю вам продать ваш алгоритм(или мтс) ограниченным тиражом.
Пример системы,которая продается сейчас(актуально на 2015) можно найти здесь
FAQ
Кому адресовано это объявление?
Всем обладателям работающих торговых систем.
Причины,по которым успешно работающая система может быть продана я описал здесь
Но если кратко,то есть две основные:

1)У разных людей разный психотип.Кто-то по натуре боец и дня не может прожить без рынка,а кому-то нравится решать теоретические задачи,умственно побеждать рынок,решать головоломки отыскивая ключик к положительному матожиданию.При этом сама торговля малоинтересна и представляется чисто технической реализацией найденного алго.
И если вам доставляет кайф поиск алгоритмов и создание систем,но при этом не хочется монетизировать их через торговлю-я вас прекрасно понимаю и могу помочь стать богатым и счастливым разработчиком систем,не будучи при этом трейдером.От вас требуется только одно-умение создавать качественные торговые системы.

2)Это экономически выгодно.

Ухудшатся ли показатели системы после продажи?
Опыт показывает,что при ОГРАНИЧЕННОМ распространении она работает лучше,а не хуже.Реальный график работы системы c момента продажи по сей день
Интересно,что в целом этот график соответствует графикам доходности за тот же период в предыдущие годы.

Есть ли экономический смысл в продаже работающей торговой системы?
Простые расчеты,все цифры условные.
У вас есть 1 миллион(мио) рублей и некий алго,который потенциально дает 100% годовых.
Сравним трудозатраты и конечный результат.

1)Торгуем на свои.Год работы,привязанность к расписанию работы биржи,техническая поддержка и вмешательство в работу системы.В итоге через год имеем (2 мио) - (затраты на интернет/комиссия/убытки от технических неполадок,ручного вмешательства и пропущенных трейдов,итд).В итоге конечная сумма будет варьироваться от минуса на счету(меньше начального Мио) до ~1.8 мио если все сложится удачно.

2)Выставляем систему на продажу.Цену я определю в зависимости от показателей системы,но ориентируйтесь на цифру в 300-500к за качественную проверенную систему.Допустим,лимит копий будет в районе 10,итого 3-5 мио минус моя ~40%(обсуждаемо)  доля,итого у вас 1М свой+1.8-3М от продажи= 2,8-4M и это не "вероятно заработается через год",а живые деньги,которые вы получите сегодня.При этом можете спокойно продолжать торговать,сделаете те же 100% минус коммисия и прочие расходы и получите в итоге в районе 5-8M в конце года.
Думаю,очевидно что 5-8 М лучше чем 1.8.

3)Вариант третий:продаете одну систему и тратите время на разработку другой,которую опять же продаете,итд итп.
Проверку в реальном рынке и продажи я беру на себя,ваша задача только разрабатывать качественные торговые системы.Можете вообще не торговать,а стать системным разработчиком.Не каждый конструктор самолетов желает быть летчиком-испытателем,и уж тем более далеко не каждый конструктор мечтает работать пилотом гражданской авиации.В нашем деле "конструктор" может жить в бунгало на Гоа или Бали,в отличии от того же "летчика",которому каждый день надо "в бой" с 10:00 до 23:50.

Какие системы могут быть интересны?
Хорошая система обладает следующими показателями:
-Есть четко расписанная логика,объясняющая почему она работает.
-PF больше 2.
-Высокая емкость,например за счет того что окно входа/выхода составляет несколько минут.
-Минимум оптимизаций,но работает и без них,т.к. логика рынка выносит цену в нужном направлении.
-Гладкий график эквити.
-Система находится в работе с неизменными показателями или с одним и тем же алгоритмом адаптации в течении как минимум 3 месяцев,лучше конечно полгода и выше.Без этого-грош ей цена.
-Либо разработчик,либо аудитор/продавец должны обладать необходимым подтвержденным опытом торговли,адекватностью и прочим....Иначе продажа такого вероятностного продукта как алгоритм биржевой торговли просто невозможна.
Образец такой системы вы можете посмотреть здесь

Какова процедура?
1)Присылаете первичное КРАТКОЕ описание:
-класс системы,
-год(дата) создания
-графики эквити
-основная идея
-емкость,окно входа,либо можно входить хоть в течении часа,либо вход на миллисекунду позже полностью убивает доходность.
-инструменты на которых работает
-время,требуемое на торговлю(надо ли сидеть целый день перед монитором или достаточно подойти раз в день,торгуется ли вечерка)
 -средний трейд
-торговалась/не торговалась в реале и если да,то как долго
-автоматизирована ли система и если нет,то есть ли возможность полной автоматизации

Цель-дать первичное представление о системе,решить стоит/не стоит за нее браться и исключить вариант когда вы мне пришлете алго,который у меня уже есть.
Подумайте о том,как сообщить достаточно,чтобы было ясно о чем речь,не раскрывая алгоритм.В качестве образца почитайте мое объявление,можете прислать что-то подобное.Меньше всего на свете мне хочется попадать в ситуацию когда кто-то будет думать что я позаимствовал его алго,в то время как у меня эта тема уже несколько лет в работе.

2) Я вам отвечаю есть ли у меня это в арсенале и интересно ли в принципе это дело продавать.

3)Обмениваемся контактами,присылаете систему,логику,историю создания,вообщем все что имеет отношение.

4) Фиксируя параметры, я ее ставлю в реальный тест.Динамически выделяю на нее 100 тыс-1 Мио и периодически  торгую разным числом контрактов в течении тестового времени.В зависимости от типа алго,частоты входов и "железобетонности" логики тест может длиться от трех месяцев до полугода,при этом большинству систем должно хватить 3-5 месяцев.

5)Непосредственно перед продажей я объясняю вам юридическую сторону вопроса,как все должно быть оформлено чтобы государство не имело претензий.Помогаю с оформлением.

6)Определяем цену и лимит копий в зависимости от ликвидности и реальной способности системы приносить деньги потенциальным клиентам.

7)День релиза.Первыми получают офер те кто уже покупал систему.Потом,если лимит копий не выбран,дается публичное объявление в моем жж. Для большинства систем этого будет достаточно,но если нет,то подключаются дополнительные ресурсы.

8)В зависимости от того насколько интересной будет ваша система,продажа будет длиться от нескольких часов до нескольких месяцев.

9)После продажи каждой копии моментально распределяются деньги.
10)Когда лимит копий выбран,радуемся завершению проекта и при наличии взаимного интереса можно слететься да отметить успешный финал:)

Сколько я заработаю?
Ориентируйтесь на цену 1 копии в 100-500к в зависимости от используемого рынка,ликвидности и показателей доходности.Число копий может быть самым разным и опять же зависит от ликвидности и инструмента.Есть формула для расчета,навскидку для большинства систем это число находится между 7 и 20.Вообщем как минимум рублевым миллионером вы станете(если еще не были),а при наличии нескольких хороших систем ваш годовой доход от проадаж будет ближе к 1 мио долларов.

Зачем мне нужен pratrader?
Есть целый ряд проблем/задач при продаже,которые я успешно решаю.Часть из них-реальные камни преткновения,которые я не хочу озвучивать,дабы не обучать конкурентов. Часть описана ниже.Итого я беру на себя следующее:
-Проверка системы,независимый многомесячный аудит собственными деньгами
-Оценка ликвидности,определение числа покупателей
-Прямое обращение к тем,кто купит систему без лишних вопросов
-Общение с потенциальными клиентами
-Организация обмена системы на деньги
-Послепродажная поддержка.Кроме стандартного общения в режиме вопрос-ответ,я добровольно подписываюсь под тем,что если проданная система перестанет работать,то при возможности будет предоставлена замена.
-Юридическая сторона вопроса
-Предоставляю вам анонимность.Вы можете настолько быть вовлеченным в процесс общения с покупателями насколько захотите.

Ну и,такой "мааленький" пунктик,система-это дорогой кот в мешке,независимо от того как много изложено в объявлении.И ее покупают у меня.Будут ли покупать у вас,решайте сами.Мне очевидно,что практически любой системщик заработает со мной больше чем без меня.Причем больше как минимум на порядок,плюс избежит всей административной суеты,занимаясь своим делом в свое удовольствие.

А если я пришлю алго и в итоге никакой продажи не состоится?
Ок,приведу сравнение,может не самое удачное,но надеюсь будет понятно о чем речь.
"А что если я дам Абрамовичу посмотреть на мой супер-навороченный велосипед,а он сопрет его и пустится в бега на бескрайние просторы Сибири?" Вот как-то так обстоят дела.
В начале года в качестве одной из основных целей я обозначил социализацию.Потому что начал чувствовать,что чем дальше,тем сильнее изоляция оказывает негативное влияние на мой характер,самочувствие и видение окружающего мира.Понимаю,что сытый голодного не уразумеет,но представьте себе,что к 32 годам вы ни разу в жизни не работали ни  в какой структуре,никогда не имели коллег,начальников и подчиненных,все ваши друзья остались в другой стране,а работаете сидя дома и единственная связь с внешним миром для вас-интернет.Представили? Welcome to my world.
Такие термины как корпоратив,планерка,повышение,стажеры,зарплата,итд для меня всего лишь пустые слова и что за ними стоит я слабо представляю.
Нет,есть конечно разные хобби,путешествия,семья,(как-то давно пробовал себя в навязанном бизнесе,но настолько давно что уже и не помню),итд,но это совершенно другой тип общения.А для гармонии в душе надо,особенно мужикам,иметь какие-то рабочие/деловые контакты,именно они отвечают за развитие и позволяют "держать нос по ветру". Поэтому в этом году пару раз я вел переговоры о том,чтобы в какой-нибудь структуре занять место разраба торговых систем.Предлагать компенсировать свой доход от трейдинга было бы безумием поэтому прикинул стоимость жизни в Мск,получил циферь в 200к в месяц для выживания,а жить предполагалось уже с бонуса,но был не понят.Видимо, пофигу что твоя деятельность принесет в XX раз больше денег,есть какие-то стандарты по зарплатам и все.Ну нет и нет.Попробовал себя в продаже систем и все как-то так срослось,что стало понятно что именно я со своим бэкграундом могу этим успешно и интересно заниматься,значит надо выстраивать бизнес.
Данное предложение-часть вышеуказанного выстраивания бизнеса.Поскольку я уже в теме почти 10 лет(если быть точным то 8 с перерывами), никуда не собираюсь исчезать,а главный актив в таком деле как продажа алгоритмов,которое на 120% основано на доверии-это репутация,представьте себе насколько невероятно было бы обменять ее и все перспективы на один алго,пусть и очень хороший.Тем более что и своих алго хватает.

Также естественно не будет никакой продажи,если алго в процессе проверки окажется неработоспособным.

С кем бы ты хотел работать?
С людьми,которые спокойно относятся к процессу,так чтобы было в кайф и одновременно по делу. Общаясь по теме этого объявления я научился отличать тех кто реально торгует,реально работает,зарабатывает  и способен купить систему от тех кто просто хочет побыть в шкуре потенциального покупателя или даже пытается выманить всеми правдами и неправдами алго,нажимая на то,что надо бы раскрыть еще инфу,т.к. мало ли в тырнете продавцов бродит...
Возможно потому,что реальные,то что называется "прожженные"  трейдеры как только видят что а+б+с сложилось в хорошую возможность моментально жмут на кнопу бай и это сильно отличает их от разного рода wannabe:) Так вот хотелось бы работать с реальными разработчиками работающих(а не гипотетически хороших если звезды сложатся) торговых систем.

Я вчера оптимизировал индикаторы и наваял системку,хочешь купить?
Цена непроверенной в реальном рынке системы-ноль.Цена безидейной системы,созданной с помощью оптимизаций на текущих данных даже меньше чем ноль.Если это трендовуха,то должен присутствовать первичный критерий трендовости инструмента,создание на INS и проверкой OOS,отдельно прописанная техника входа,ибо в таких системах слизь большая,итд,итп.
Короче не хочу никого обижать,но я буду продавать только качественные,проверенные,РАБОТАЮЩИЕ системы,независимо от их типа.
Если вы считаете,что можно торговать свежесозданной путем оптимизации на текущих данных методой,это не ко мне.В интернете есть места где подобное барахло можно приобрести от 1 доллара до 5-50 т. рублей за килограмм,вам туда если совесть позволяет.

Моя система требует особой инфраструктуры/софта/работает на западе/использует разные таймфреймы и инструменты для расчетов.
Это все-ОК.Клиенты-не дети,надо будет инфраструктуру-создадут,было бы четкое описание.
Есть интерес и к системам работающим на западе и к высокочастотникам.По большому счету,ко всему, что приносит деньги на рынке и имеет логику.Единственное,обдумайте такой момент.Либо система должна быть настолько простой и понятной,чтобы человек,получив документацию на руки смог ее самостоятельно торговать,либо нужна поддержка/апдейты если присутствует самописный сложный софт или что-то иное,требующее регулярного внимания.

У меня еще вопросы...
На большинство вопросов вы можете ответить сами.Просто поставьте себя на место потенциального покупателя,представьте себе,что приобрели алго/мтс/робота или иную форму торгового комплекса и спросите себя -довольны ли вы покупкой,сможете ли вы заработать этим деньги,улучшило ли это ваше видение рынка?
Если ответ да,то вперед.
Остальные вопросы вы можете задать в личку.

Ок,у меня есть хорошая система,которую я хочу продать.Что мне делать?
Присылайте краткое описание. Написать

Удачи на рынке и в делах:)

Comments

( 24 комментария — Оставить комментарий )
michey1981
26 апр, 2011 07:17 (UTC)
Для трендфлоуеров какой нынче фактор восстановления считается хорошим(в среднем по рынку систем для RI)?
И какое его значение прибавило бы интереса к системе у покупателей?
pratrader
26 апр, 2011 07:47 (UTC)
Трендовухи на ри сейчас в таком положении,что ежели есть реально устойчивая,работающая,с емким входом,то пофиг какой там фактор восстановления.
Скинь показатели и эквити на емелю,вечером вернусь-отпишу.
Единственное,эквити за период и отдельно за этот год.
(Удалённый комментарий)
pratrader
26 апр, 2011 07:43 (UTC)
Просто хочется иметь запас прочности.Представь себе,что ты что-то продал,а оно перестало работать.Прочувствовал ситуацию?:)
Поэтому если pf сейчас 2.5-3 и съедет на 2,то она все равно будет лучше чем большинство систем которые имеются в арсенале у людей.
А если изначально 1.5,то съезжать особо некуда...

(Удалённый комментарий)
pratrader
26 апр, 2011 07:48 (UTC)
"Почти год торговал автоматом по системе, но пришлось отказаться."
Почему?

"Отпишусь после майских, твой мир похож на мой, но мой - очень жесток."
Ок.
jo_golt
26 апр, 2011 08:02 (UTC)
я правильно понял, что реальная продажа системы состоится не раньше чем спустя 3-6 месяцев после предоставления информации о ней?
pratrader
26 апр, 2011 08:10 (UTC)
Все правильно.Исключение-если эта система имеет подтверждающий стейтмент за существенный для нее период.Тогда меньше,может и через месяц.
А куда спешить то?:)
pratrader
26 апр, 2011 08:12 (UTC)
Да,возможно я забыл об этом написать.Как только система ставится в тест,об этом факте объявление с фиксацией(в зашифрованном виде) параметров.Чтобы спустя тестовое время было подтверждение,что вот,с такими-то параметрами она действительно проработала столько-то времени и при этом эквити не загнулась в пол.
redlabel
26 апр, 2011 08:30 (UTC)
Такие то параметры например хорошо бы пересчитывать каждую неделю,
никто же не торгует по сентименту прошлого месяца или по новостям недельной давности например.
pratrader
26 апр, 2011 13:16 (UTC)
Леш,может мы разные вещи системами называем.У меня работает годами без всяких переоптимизаций.
Если есть адаптация,то ее алгоритм должен быть четко прописан,чтобы была возможность прогнать систему так,как будто она раз в N дней переоптимизировалась по заданным критериям и получить аналогичный заявленному эквити.
Иначе как ты проверишь что купил,то что предлагали,а не нечто иное?
redlabel
26 апр, 2011 14:56 (UTC)
Женя, называй как хочешь адаптация или оптимизация, смысл же не меняется.
Естественно об алгоритме системы надо рассказать чтобы было понимание того что куплено и для чего должна проводиться оптимизация.

А как по другому?
pratrader
26 апр, 2011 15:06 (UTC)
Ты невнимательно прочитал.
Я написал о том,что должен быть расписан алгоритм периодической ОПТИМИЗАЦИИ системы,а не только алго самой системы.
Адаптация не всегда осуществляется путем оптимизации.Например может быть адаптивный канал,длина которого меняется в зависимости от текущего VIX.То есть никаких оптимизаций для проверки алго не требуется.
redlabel
26 апр, 2011 15:39 (UTC)
Если оптимизация требуется, то алго оптимизации по умолчанию с продажей системы должен быть, одно от другого не отделимо. Как может быть иначе? А что там перечитывается Викс или в самой системе это уже особенности системы.
sw_in
26 апр, 2011 08:38 (UTC)
Как насчет системы для фьючерса евро-доллар?
pratrader
26 апр, 2011 13:19 (UTC)
Да.Если по вашим прикидкам ликвидность в точках входа есть,то присылайте краткое описание,ссылка на образец в объявлении.
chepell
26 апр, 2011 10:54 (UTC)
Жень, а какой у тебя интерес кроме социализации?
pratrader
26 апр, 2011 13:26 (UTC)
40% от реализации.
Ну и в планах монополизация роли посредника/продажника работающих торговых систем.
То есть я уверен,что рано или поздно появятся рейтинговые сервисы и другие формы аудита,д-штрих вот перед закрытием тоже самое собирался делать(подозреваю что по моей наводке).Ну и продажа расцветет,будет и у нас адванседгет какой-нить.
Но знаешь,есть много производителей бытовой техники,а есть мулинекс.Есть много производителей авто,а есть порше.Отличаются тем,что покупаешь-и работает.Потому что они все делают правильно,начиная от R&D и техпроцессов при производстве и тестировании и кончая постпродажной поддержкой.
В отношении торговых систем работоспособность-это наиболее критичный критерий,сорри за тафтологию.Причем если работает,то может стоить сколько угодно дорого,лишь бы было выгодно покупателю с достаточным капиталом.А если не работает,то цена даже не ноль,а меньше.
robotrader
26 апр, 2011 22:10 (UTC)
Кстати, если уж профессионально собрался этим заниматься, то не задумывался о системе, которая могла бы гарантировать достоверность ООС стейтмента для потенциальных покупателей?

Самый просто вариант - это публиковать сделки в реалтайме. Но тут есть очевидные недостатки.

Более продвинутый - это публиковать в реалтайме MD5 суммы сделок. Примерно такую схему используют онлайн-казино, чтобы пользователи могли быть уверены, что их не на@%#$ют. Но тут тоже есть ньюанс - покупатель зашедший в один прекрасный момент, не может быть уверен, что эти суммы постоянно тречились независимыми наблюдателями, которые бы в случае подлога начали вонь на различных форумах.

Далее есть такие вещи как trusted timestamps и их разнообразие. Есть подозрение, что опредленный их вид может как раз помочь. Типа некий доверенный источник сможет гаранантировать что была цепочка событий (сделок), в определенные моменты присланных на подпись. Примерно как-то так :)

В общем тема меня как-то интересовала, но каких-то готовых решений я не нашел.
pratrader
27 апр, 2011 07:48 (UTC)
Смотри,я не собираюсь давать никакого стейтмента.До сих пор его никто не просил и надеюсь просить не будет.Причина простая-в стейтемнте много всего,выковыривать сделки по конкретной системе конечно можно,но как тогда верифицировать эту вырезку непонятно.
Все проще.Есть графики в объяве,есть алго который программируется,получаешь те же графики-значит продали то что заявлено.
Параметры будут фиксироваться,хотя например,в той системе что продается в моей первой объяве, настолько все прозрачно и однозначно,что никакой проверки параметров и не требуется.
Публиковать сделки в риалтайме-все равно что раскрывать суть алго.
Поэтому я и ушел с коллектива.
robotrader
28 апр, 2011 12:42 (UTC)
Меня, замечу, даже для этой прозрачной и однозначной стратегии мучали сомнения на предмет достоверности ее прогонки на Out of Sample периоде (ничего личного :).

Мне кажется, ключевым моментом в том, будут ли люди покупать стратегии (или инвестировать в торговлю по ним - неважно) является доверие к стейменту (отдельной стратегии!) на тестовом периоде.

И кстати совершенно необязательно открывать доступ к сделкам всем. Достаточно лишь опубликовать инфу, по которой покупатель стратегии сможет проверифицировать стейтмент, убедившись, что все заявленные сделки имели место быть, причем нарисованы они были не задним числом.

Ну это в любом случае мое скромное ИМХО.
pratrader
28 апр, 2011 13:50 (UTC)
Я не понял,а ты ее купил?:)
Если да,черкни с контактной емели.
redlabel
3 май, 2011 13:35 (UTC)
при детальном разборе стратегии и форвард-тесте стейтмент вообще не обязателен.
marselos82
3 дек, 2013 16:49 (UTC)
Здравствуйте. Такой вопрос: среднесрочная ТС в месяц всего 2-3 сделки, гипотетические тесты с неизменными показателями на истории с 8 января 2013г по сегодняшний день (21 сделка больше у меня истории по этому инструменту нет), этого мало или можно присылать первичное краткое описание?
pratrader
3 дек, 2013 17:17 (UTC)
Приветствую.
21 гипотетический трейд-это мало.
Надо в два раза больше как минимум и не гипотетических.
( 24 комментария — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow