?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Out

Вот это   все(183500),дальше другая игра.

Метки:

Comments

( 12 комментариев — Оставить комментарий )
spartafx
27 май, 2011 10:53 (UTC)
и? на сколько кол вырос?
pratrader
27 май, 2011 10:59 (UTC)
Не понял вопрос.
Кстати это иллюстрация к твоему посту про опционы.
Фьюч так мониторить пришлось бы,а опт купил-забыл.
spartafx
27 май, 2011 11:00 (UTC)
каков размер прибыли относительно цены, по которой покупался опцион?
spartafx
27 май, 2011 11:01 (UTC)
т.е. относительно стоимости опциона
ugly_butcher
27 май, 2011 11:13 (UTC)
Из графика видно (это динамика кола), куплено по 1719, продано по 3394
spartafx
27 май, 2011 11:14 (UTC)
а, прошу прощения, не обратил внимание на значения по осям
(Удалённый комментарий)
jest_trader
27 май, 2011 11:04 (UTC)
Молодец! Тоже пришел к выводу, что если и ловить ножи, то только через опционы.
krylovilya
27 май, 2011 11:11 (UTC)
А я думал ты фьючь взял. Я на 174 открылся, правда вчера закрыл. Но щас опять в лонгах.
read000
27 май, 2011 11:47 (UTC)
Можно подсчитать:
183500-176000=7500п
наибольший риск был:
176000-173680=2320п
соотношение прибыль/риск=3,23
по опционам
соотношение прибыль/риск=1,006
Конечно можно сказать, что 2320 легко могли превратиться в 23200, но тут уже надо смотреть на вход (систему) и посмотреть это соотношение для многих сделок.
redtiger8
27 май, 2011 12:07 (UTC)
Не совсем так, точнее даже совсем не так:

1. Стоп на фьюче могло выбить и сразу цена развернулась бы. Причем это могло бы и не один раз произойти. А опциону пофиг.

2. При падении даже на -10 000 пунктов опцион бы не обнулился, а продолжал что-то стоить. Так что риск там не 1720 пп, а поменьше. И чем более цена прижимается к 0, тем меньше он теряет по сравнению с фьючом. Соответсвенно и соотношение 1.006 не есть правда

3. Всегда есть возможность починить позицию, зароллировавшись например, в колл с более низким страйком
read000
27 май, 2011 12:44 (UTC)
1. Имелась ввиду направленная позиция, т.е. просто на каких-то основаниях было решено, что надо покупать, можно было открыть лонг фьючерсом, а можно и коллом. Т.к. сделка 1 написал, что это относится только к этой сделке, если по множеству сделок лучше - очень хорошо, только вот там все много сложнее, все уже зависит от этих самых оснований, причин открытия позиции (т.е. системы). Например, если это очень качественная система с высоким % прибыльных сделок, то покупка колла будет хуже чем покупка фьючерса.
2. Если при каком-то падении цены опцион продается (чтобы риск был меньше, что-то вроде стопа на опционах) это меняет все, и уже опционную позу может запилить.
3. Повторю - речь шла о направленной позе, замена лонга, сложные комбинации конечно уже совсем другое дело.
( 12 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow