?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Система

Традиционный отчет,чуть позже в связи с разъездами.
Летние показатели:PF=2.83,Win/Loss=2.08,Win%=55.56%
График доходности Системы с даты начала продажи:
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

и с начала 2008 года:

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

Метки:

Comments

( 14 комментариев — Оставить комментарий )
edge_walk
3 авг, 2011 11:09 (UTC)
A размер позиции на бэктесте всегда один? К примеру, 1 контракт или 1 акция.
pratrader
3 авг, 2011 11:13 (UTC)
Да,это без реинвестирования.
edge_walk
3 авг, 2011 11:49 (UTC)
я не про реинвестирование. Волатильность рынка сильно меняется в лонгране, движения схожего происхождения могут быть по 2 тыс и по 200 пунктов в зависимости от того, как рынок расколбашен. Т.е. например на бэктесте одним контрактом сравнивать 2008 год и сейчас - несколько странно. Будут не информативны любые показатели, касающиеся пунктов или денег.
pratrader
3 авг, 2011 11:52 (UTC)
Согласен.
Но для простоты именно так и делают,1 контрактом на протяжении всего графика.
edge_walk
3 авг, 2011 12:02 (UTC)
Тут просто такое дело: такая возможность сильно зависит от типа системы. Если она не требует оптимизаций, то можно и так, хотя наглядность страдает. Но если оптимизировать, то трейды на высокой волатильности будут сильно перетягивать одеяло на себя.
pratrader
3 авг, 2011 12:06 (UTC)
Ну,в том что представлено оптимизации нет вообще.То есть она есть в одном месте,но лишь для доказательства робастности и правильности исходного тезиса.
onemorefake
3 авг, 2011 11:26 (UTC)
Эквити плавная, но по форме все больше напоминает логистическую кривую.

Правильно понимаю, что система все еще продается. На тех же условиях?
pratrader
3 авг, 2011 11:47 (UTC)
Да,все в объявлении.
Кривая эквити 1 контрактом всегда имеет один недостаток,она не учитывает волатильность,ГО и абсолютные значения индекса.
В реальности все может быть намного круче,вплоть до улета в небеса,весь вопрос в ММ.Но мм у каждого свой и нет никакого смысла приводить кривые с его включением.
dposli
3 авг, 2011 11:27 (UTC)
Приобретя Вашу систему в начале 2011 г. по 300т.р. и пустив в работу с начальным объемом 1,5 млн.р.
примерно к какому сроку получилось бы отбить начальные вложения ?
pratrader
3 авг, 2011 12:05 (UTC)
Это сложный вопрос,зависит от толерантности к риску,ММ,выводу денег итд.
Возьмем чисто расчетный безопасный вариант.
Умножим максимальную просадку на 2,прибавим максимально возможное ГО и будем торговать без реинвестирования.
Тогда со дня продажи до окупаемости при 1.5М на счете пройдет 2 месяца,а к текущему моменту она окупится уже 2 раза.Если недоиспользовать средства,будет дольше,если пойти,что называется,на все,то будет конечно круче,возможно на порядок,но кто так делает?

И да,это все актуально для той,оригинальной системы от апреля-мая 2010 года.Естественно,клиенты проводят свои тесты,добавляют свои элементы,актуализируют параметры и (предположительно) получают в итоге нечто,работающее лучше и эффективнее.По крайней мере я всех к этому призываю.
(Удалённый комментарий)
pratrader
3 авг, 2011 12:44 (UTC)
Почему не считаю,считаю,все зависит от системы,от точки входа,от метода входа,итд.
Мое личное проскальзывание по этой системе отрицательное,то есть реальность лучше тестов.Так что мне график повыше загнать?
(Удалённый комментарий)
pratrader
3 авг, 2011 13:03 (UTC)
Я руками.И это написано в документации к системе.Там нечего торговать,просто все.
Никакой интуиции тут и близко нет места.А техника входа-да,улучшает,но у каждого своя.Потому и приведен график без ее учета.
Входи роботом,будет как на картинке,там на вход есть несколько минут,какое проскальзывание...
robotrader
7 авг, 2011 22:40 (UTC)
Ох, пятница была хороша :)
pratrader
8 авг, 2011 07:43 (UTC)
Да и сегодня тоже и жизнь хороша,и жить хорошо:)
( 14 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow