?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Системное

Традиционный отчет.
Эквити этой системы с момента IPO ~8 месяцев назад:



Если исключить этот августовский участок,когда система слишком много заработала,а потом откорректировала свои параметры...

то все остальное время работает штатно.
Стоит заметить,что как и любой направленной системы,у этой обнаруживается зависимость от рыночной фазы.
Она существенно меньше(посмотрите например на эквити трендовух за тот же период),но есть.

Что касается фазы,то недавно в скайпе показывал такой простой трюк.
Берем рынок с начала года.Выглядит так:



Убираем 4 дня с большим ренджем и получаем такую картину:



Что с этим делать?
Учесть запаздывание между началом болота и отключением систем,которые в болоте не живут и сделать выводы.

Метки:

Comments

( 19 комментариев — Оставить комментарий )
anatomisteg
28 окт, 2011 07:57 (UTC)
а в каком скайпе такие трюки транслируются?)
pratrader
28 окт, 2011 08:19 (UTC)
Просто в личной беседе.
Никаких чатрумов трейдеров у меня нет:)
foremann
28 окт, 2011 09:43 (UTC)
А самый нижний график - штатными средствами делается или как-то иначе?
pratrader
28 окт, 2011 11:29 (UTC)
cut&past в пэинте :)
foremann
28 окт, 2011 11:31 (UTC)
Шшикаарноо :-)
r_reef
28 окт, 2011 09:51 (UTC)
суперский трюк, заставляет задуматься.. спасибо %)
onemorefake
28 окт, 2011 10:17 (UTC)
Про выбрасываение 4 дней познавательно. Почти как у Талеба - за 50 лет роста Доу, 10 дней дали 50 процентов.
pratrader
28 окт, 2011 12:39 (UTC)
Как у Талеба-не помню.
А вообще про интересные дни на промежутке в 50-100 лет я писал на инвесто,ник там JWT был.
Эта штука вроде до сих пор работает,правда с огромной просадкой в 2008.
marketstrade
28 окт, 2011 12:41 (UTC)
инвесто умерло уже?
pratrader
28 окт, 2011 12:59 (UTC)
хз,давно не был
steelrat
28 окт, 2011 10:35 (UTC)
Давно интересует вопрос с фазами рынка, как лучше поступать? Заметил что моя краткосрочная система на 5 минутках 2 недели зарабатывает, потом скажем 2 недели сливает.
В начале сентября примерно по 20е была просадка, потом в конце сентября и начале октября очень хорошо работала. Сейчас конец октября - большая просадка.

Как бы научиться автоматически определять фазы рынка и переключать
систему? Думал разбить рынок по кластерам, но пока ручки не дошли...
pratrader
30 окт, 2011 18:09 (UTC)
Мне не удалось найти автоматическое решение для этой задачи.
(Не)автоматическое удалось,но оно,разумеется,страдает отсутствием возможности проверки эффективности штатными средствами.
(Удалённый комментарий)
redlabel
28 окт, 2011 13:32 (UTC)
Ггггггггггггггг))

их учитывать полюбому надо, переворот на гепе по стопу, полюбому в среднем -1500пп,
redlabel
28 окт, 2011 13:31 (UTC)
Почему такое болото?
(Анонимно)
28 окт, 2011 19:43 (UTC)
looking for breakout?
azoo
30 окт, 2011 12:25 (UTC)
Не посоветуете какой индикатор скормить машине чтобы различала болото? И работала только при 4ой картинке. А то у меня на чопе работает хорошо а с движняками сливает всю прибыль. Я в матчасти по индикаторам не очень ))) на всякий случай спасибо!
Спасибо за блог
pratrader
30 окт, 2011 18:06 (UTC)
Не думаю,что эта задача может быть решена с помощью индикаторов.
Игры с усредненной волой ни к чему не приводят,проверено.
Для меня индикацией является поведение референсных систем.
Но я и рынок рассматриваю как опушку,на которой живут системы.
Ежели нет такого видения процесса,вряд ли можно это как-то использовать.
А видение в рамках камента я вряд-ли передать смогу.
onemorefake
1 ноя, 2011 11:11 (UTC)
Живут себе системы на опушке, одни едят траву, их, в свою очередь , едят другие системы. А вот 4 дня за год с самым большим рейнджем, это что - землетрясение/наводнение/пожар? (катаклизм)
( 19 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow