?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Волатильность

Сравнил сегодня эквити системы с RTVX-однозначно есть зависимость.
Вместо равномерного роста,эквити прыгает,в целом следуя тому же тренду.





Но думается,что индекс волатильности,в целом давая некую индикацию состояния рынка, на самом деле не удовлетворяет потребности конкретного стиля трейдинга.
Проще говоря,для интрадейщика одна волатильность,для инвестора,который раз в неделю смотрит дневные графики другая,а для HFTшника третья.
Логика расчета волатильности,которая бы давала более четкую индикацию о состоянии рынка для конкретного типа систем принципиально отличается от той,что использует РТС.По большому счету это не столько волатильность,сколько "суета",она же "шум".Как образец можно взять Кауфмана,но и он не подойдет,т.к. его индекс будет равнозначным для совершенно разных ситуаций.

Та формула,что вывел я требует минимум два потока данных и очень громоздка в вычислениях.
Буду пробовать упростить.
А что используете вы?

Comments

( 7 комментариев — Оставить комментарий )
kazai_trader
18 дек, 2011 09:26 (UTC)
Так пойдет вроде
Берем период от a то b, на нем n свечек.

delta:=(Price(b)-Price(a) )/Price(a)

k1 количество + счечей
k2 количество - свечей

Max_n максимальный (high-low)/open за n свечек

Если |delta|
[Error: Irreparable invalid markup ('<eps1 [...] |k1-k2|/n>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

Берем период от a то b, на нем n свечек.

delta:=(Price(b)-Price(a) )/Price(a)

k1 количество + счечей
k2 количество - свечей

Max_n максимальный (high-low)/open за n свечек

Если |delta| <Eps1 и |k1-k2|/n < Eps2 ситуация на картинке справа
Если |delta| <Eps1 и |k1-k2|/n >= Eps2 ситуация на картинке слева

Если |delta-m*Max_n| <Eps1 и |k1-k2|/n < Eps2 ситуация на картинке справа c "запилом вверх" если delta>0, а m надо взять 1 или 2 например. Ну и наоборот в таком же духе.

r_reef
18 дек, 2011 15:44 (UTC)
шото никто не торопицо выложить фишечку со свего рабочего стола)))
donotbother
19 дек, 2011 05:47 (UTC)
Тут смотря что нужно получить в итоге и что понимается под волатильностью для нужд конкретного кода. Вообще волатильность - это среднее отклонение от тенденции за период. Лично мне такая характеристика рынка не нужна, поскольку для меня она - не о чем. Я измеряю отдельно тенденцию и ее направление, то, с какой амплитудой рынок ходит за требуемый системой период, и с какой скоростью. Поэтому для меня волатильность - просто амплитуда и измеряю ее просто по средней высоте некоего баров на мелких фрэймах.
gogae22
19 дек, 2011 07:12 (UTC)
по-моему, волатильность довольно логично определена для всех как консенсус всех участников относительно стоимости страховки (опционов)
и если интрадейщик видит, что цены внутри для сильно носит, и он собирается на этом заработать, то почему бы ему не взять опцион, если его implied волатильность низкая - тем самым он будет поднимать этот VIX
onemate
4 фев, 2012 11:56 (UTC)
http://pics.livejournal.com/pratrader/pic/000rg80w/
А вот ведь зря вы так. Для начала надо взглянуть на объём, а затем принимать решение - ставить знак равенства или нет. Но в большинстве случаев - НЕЛЬЗЯ (даже учитывая то, что вы считаете просто волатильность).
pratrader
4 фев, 2012 12:16 (UTC)
В формуле кауфмана объема нет.
onemate
4 фев, 2012 16:34 (UTC)
Я не знаю кто такой кауфман, я увидел до боли знакомые формации со знаком равенства, решил внести лепту, может быть кто и задумается. То, что на этой картинке имеет самое прямое отношение к "сентименту" об который например на пауке годами зубы обламывают :)

P.S. Можно и не глядеть на объёмы, с ними просто точнее :)
( 7 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow