?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Автоматизация на РФР

За последние годы появилось очень много вариантов автоматизации стратегий для Российского Фондового Рынка.
А что используете вы?
Какие плюсы/минусы у выбранной вами платформы?

Спасибо.

Метки:

Comments

( 35 комментариев — Оставить комментарий )
mrkosoy
19 мар, 2012 08:48 (UTC)
Wealth lab
То что это лучшая программа для тестирования ТС сомнений давно нет, а то что через нее еще можно и торговать является еще одним ее огромным плюсом. Причем переход от тестирования к реальной торговле можно производить практически мгновенно.
pratrader
19 мар, 2012 09:08 (UTC)
Интересен момент перехода от теста к торговле.
Есть какие-то готовые адаптеры?
(без темы) - mrkosoy - 19 мар, 2012 09:14 (UTC) - Развернуть
(без темы) - apollon_alen - 19 мар, 2012 10:15 (UTC) - Развернуть
(без темы) - mrkosoy - 19 мар, 2012 10:18 (UTC) - Развернуть
(без темы) - ocepiruki - 19 мар, 2012 10:24 (UTC) - Развернуть
(без темы) - mrkosoy - 19 мар, 2012 11:15 (UTC) - Развернуть
(без темы) - benzinrts - 19 мар, 2012 11:06 (UTC) - Развернуть
r_reef
19 мар, 2012 08:52 (UTC)
с#
+ можно все
- сложно все
shur1k
19 мар, 2012 08:56 (UTC)
StockSharp
+это .Net библиотека - можно всё что угодно
+поддерживает все существующие API от плазы до NetInvestor
+множество встроенных стратегий (котирование, к примеру)
+постоянно развивается и исправляются существующие ошибки
+есть тестирование (случайные данные, рыночные, исторические)
+есть программа гидра
+большое сообщество


-не обнаружено
pratrader
19 мар, 2012 09:07 (UTC)
Привет Саша.
Если не сложно,как будет выглядеть код на S# для такого алго

-Если сегодня четверг и время=1235 и рынок ниже точки вчерашнего закрытия на 1500 пунктов,то покупаем

-Если время=1302 и максДД с момента открытия позиции составил не более 500 пунктов,то продаем.
-Если время=1317 и мы еще в позиции,то еще покупаем
-Если уже пятница и мы в профите,то продаем.

Стоп 340 пунктов.
(на изи я это напишу меньше чем за минуту и оно будет готово к работе на западе.У нас нет.)
(без темы) - shur1k - 19 мар, 2012 09:10 (UTC) - Развернуть
(без темы) - garic1 - 19 мар, 2012 13:07 (UTC) - Развернуть
(без темы) - goricap - 19 мар, 2012 10:31 (UTC) - Развернуть
(без темы) - astef - 19 мар, 2012 15:16 (UTC) - Развернуть
seashaman
19 мар, 2012 10:16 (UTC)
Stock#
Использую Stock# недавно, примерно два месяца.
Плюсы, что все под с#. Можно реализовать _любую_ фантазию. Это касается и логики торговли и механики исполнения, не хотим например торговать первую минуту с открытия и после клиринга, не вопрос.
Из минусов стоит отметить недостаток визуальным средств для оптимизации и тестирования стратегий. Все эти функции пока выполняются на WealthLab. Тест в самом S# использую только для сравнения синхронности результатов WL и S#.
benzinrts
19 мар, 2012 10:21 (UTC)
Есть рабочая связка WL4-Квик. Удобно для "медленных" систем или когда откровенно лень что-то кодить в C#.
Что-то посложнее пашет на самописном фрейме.
benzinrts
19 мар, 2012 10:33 (UTC)
Ах, да про плюсы-минусы забыл :)
WL4:
плюсы
- просто.
- наглядно.
- хороший тестер.
- требуется минимальное обслуживание, грубо говоря, раз в 3 месяца контракты сменил в конфиге и забыл про разные тонкости. Свзяка надёжна настолько, насколько это вообще возможно.

минусы:
- адские тормоза, особенно если скрипты на минутках и требуется большой буфер данных для расчётов.

Свой фрейм:
плюсы:
- скорость работы.
- интеграция с любой торговой системой.
- масштабируемая архитектура, можно подключаться с удалённого компьютера.
- реализация абсолютно любых идей как в плане систем, так и внешнего вида.
- любую программную ошибку можно отловить и исправить.

минусы:
- каждый новый алго приходится дебажить, тыщу раз проверять и всё такое.
- лень писать нормальный графический интерфейс, а в некоторых случаях его и вовсе нет, т.к. это на скорость влияет. Отсюда необходимость ковыряться в лог-файлах.
- количество затрачиваемого времени на качественный апдейт фрейма может быть весьма значительным.
- тестер нормальный надо дописать, да :)
(без темы) - pratrader - 19 мар, 2012 10:44 (UTC) - Развернуть
(без темы) - benzinrts - 19 мар, 2012 11:08 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 19 мар, 2012 11:36 (UTC) - Развернуть
(без темы) - benzinrts - 19 мар, 2012 11:52 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 19 мар, 2012 12:01 (UTC) - Развернуть
carptrading
19 мар, 2012 10:44 (UTC)
ТСЛАБ - пока мои задачи решает. Если не будет решать, перечитаю этот тред. Из плюсов - все в единой флаконе. Минусы - иной раз много времени уходит на разбор кубиков, но может это из-за кривизны рук. Для начала системной торговли - имхо в самый раз.
santiaga_09
19 мар, 2012 10:45 (UTC)
Я вот тут свой скромный опыт в автоматизации описал:

http://santiaga-09.livejournal.com/9653.html

Сейчас ТсЛаб использую.
pratrader
19 мар, 2012 10:55 (UTC)
Спасибо,хороший отчет.
Можно я его сюда в камент скопипастю?
(ну мало-ли ты жж удалить надумаешь?)
(без темы) - santiaga_09 - 19 мар, 2012 11:08 (UTC) - Развернуть
(без темы) - pratrader - 19 мар, 2012 11:24 (UTC) - Развернуть
anatomisteg
19 мар, 2012 11:16 (UTC)
данные: quik - самописный дата адаптер обрабатывающий DDE встроенный в wealth-lab v5.4 (v6.x)

сделки: wealth-lab v5.4 (v6.x) - отдельный самописный брокер адаптер - quik

+ запрограммировать можно что угодно

- затраты по времени

Edited at 2012-03-19 11:17 (UTC)
evus
19 мар, 2012 11:34 (UTC)
Для самостоятельных торговых алгоритмов — Stock#. Довольно удобно и понятно, если не понятно, то ребята отвечают на вопросы, есть API под плазу. Минусы — пока все довольно трудоемко конечно, есть куда развиваться библиотеке в этом направлении.
Для интуитивной торговли строю самодельные инструменты для поддержки принятия решений, базируются они на Oracle и IBM SPSS, вывод в Excel или в окошко написанное на Delphi.
sergeygluhov
19 мар, 2012 12:50 (UTC)
amibroker

1) очень быстро
2) если скорости не хватает - то можно все что угодно написать и подключить как библиотеку.

проблемы.

1) нет многопоточности. вернее есть но для разных графиков формул.
2) нет 3+ мерных массивов. есть спосопб обхода но он тормознутый.
meteop_x
19 мар, 2012 17:29 (UTC)
я пользуюсь самописной программой через квик, которая получает данные по DDE и отправляет транзакции по API
минусы в том, что несколько программ с разными стратегиями так подключить не получится, приходится их в одну прогу запихивать, или отдельно на qpile запускать
doctim
20 мар, 2012 07:37 (UTC)
Я сам не программер, поэтому было принято очевидное решение - TSLab и его визуальный редактор ("кубики").

Аццкий ад, конечно ))
Многие идеи не удается протестировать, потому что их непонятно как, или вовсе невозможно реализовать. Документации толком нет. Тратишь долгие часы, чтобы допереть самому, или отыскать на форуме, может кто из бедолаг смог решить аналогичную задачу.

По итогу часто оказывается, что придуманное и с кровью запрограммированное просто не работает - потому что баги в программе.
Поддержка, правда,в последнее время, работает честно. Обрабатывают запросы, отвечают. Но, увы, слишком часто ответ такой: "Ой, и правда бага. Ничем помочь не можем. Исправим когда-нибудь в следующей сборке".

Что касается реальной торговли и исполнения - тут все нормально. Я работаю через ФИНАМ, нареканий нет. Не знаю, как по другим брокерам.

В общем, резюме такое. На начальном этапе, с простыми стратами, чтобы попробовать алготрейдинг на зуб - TSLab'a, в принципе, достаточно.

Дальше путь видится такой: писать и тестировать стратегии в WLD, а дальше привлекать программера (или учиться самому) для переноса кода из WLD в TSLab.
Должно получиться ощутимо дешевле, чем заказывать робота с нуля - не надо писать коннектор, систему отслеживания исполнения сделок, позиций и т.д. - только сам торговый код.
carptrading
21 мар, 2012 10:22 (UTC)
В том же ТСлабе есть апи и пиши на Си если кубиков не хватает. Либо еще проще - заказывай отдельные блоки программисту на си в виде кубика.
( 35 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow