?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Если вы торгуете на бирже(а иначе что вы делаете в этом жж?),у вас наверняка есть ряд проблем/задач,решение которых позволит вам существенно улучшить результаты(а для кого-то переломить текущую негативную тенденцию).
Как вы считаете,что это за проблемы/задачи?
Задайте себе этот вопрос,ответьте на него максимально четко и честно и напишите в каментах 3 главные проблемы.
Комментарии будут скрытыми,но если хотите чтобы все увидели ваш камент,допишите в нем ремарку-раскрыть.
Возможно,участие в этом опросе окажется для вас совсем небесполезным.

Upd: ответов много,они неожиданно разные,пишите еще и не забывайте добавлять "раскрыть" если можно раскрыть.
Спасибо.

Comments

( 18 комментариев — Оставить комментарий )
foremann
4 июн, 2012 12:40 (UTC)
Главная проблема - внутренняя. Мне очень трудно стало доводить идеи от начальной стадии по всем этапам до конечной стадии. Постоянно отвлекаюсь - то срубить руками пару сотен пипсов, то на типо полезное чтение по рынку, то на новости, то на вообще отвлеченные темы, то на посторонние проекты, то на семейные заботы и т.п. Какая-то несобранность внутренняя. В итоге все разработки растягиваются на бесконечное время. Раньше такого не было. Возможно просто утомило "одиночное плавание". Подумываю о возвращении в найм. Для получения внешнего фактора ответственности ))) Таки дела.
pratrader
28 окт, 2015 10:21 (UTC)
Привет.
Ну как оно,жить с внешним фактором ответственности?:)
Обратно на вольные хлеба не тянет?
raspizduai
4 июн, 2012 13:14 (UTC)
Проблемы с таймингом, иногда слишком тороплюсь войти в рынок.
И проблема с выходом, очень часто выхожу рано, невысиживаю прибыль. Ну и наоборот, иногда слишком долго держу бесперспективную позицию.
Наверное это основное. А ну и никак не освою трейдстейшн и изи((.
можно раскрыть.

Artyom Pavlinov
4 июн, 2012 15:06 (UTC)
Евгений, здравствуйте
Мне сейчас видится основной проблемой проблема идентификации и описания различных фаз рынка. Все так или иначе понимают в какой-то момент, что фаза изменилась, поменялось что-то в рынке и системы стали терять доходность или вообще сливать. Под идентификацией я понимаю объективные количественные показатели, которые можно будет использовать:
а) как минимум для фильтрации набора работающих систем (из всего портфеля доступного трейдеру): работать или в стойла до лучших времен
б) определение наборов параметров систем относительно разных фаз

я все-же считаю что нужно копать в сторону обоих волатильностей одновременно: implied и historical по индексам/индексным инструментам, для нашего рынка возможно и по нефти тоже
donotbother
4 июн, 2012 15:12 (UTC)
Навскидку такие 3 проблемы (одни из :) ):
1. Что касается кодирования - возникновение тонких моментов, когда один вариант условия от другого отделяет 1 тик.

2. Учет календаря событий в алготрэйдинге.

3. Ну и глобально - выявление причинно-следственных связей (ты об этом хорошо написал на примере аварийности красных машин). Хотя это, собственно, проблемы и личное дело каждого в трейдинге, ибо и есть его суть. Если немного сузить - то я постоянно сталкиваюсь с проблемой больших массивов различных последовательностей событий. Задача - поиск "однокоренных слов" (схожие причинно-следственные ситуации).

П.С. "Прометея" посмотрел?

Раскрыть можно, ничего секретного тут не вижу.
pratrader
4 июн, 2012 16:09 (UTC)
Привет.
Прометея не смотрел.
pratrader
5 июн, 2012 12:27 (UTC)
Посмотрел.
В целом гут.
Только я не въехал в историю с распадом днк в самом начале.
"Тонкий" намек на прометей-2 похоже становится стандартом киноиндустрии.
donotbother
5 июн, 2012 12:42 (UTC)
Вроде бы типа процесс посева жизни на Земле: распадаемся на мелкие кусочки днк - ждем n-лет - профит (?) :) Сделано это конечно странно, но это кино ведь, порой логика жертвуется в угоду зрелищности.

Ну а то, что делалось с расчетом на сиквел - это ясно: слишком много непоняток. В первую очередь касательно поведения праотца и робота.
onemorefake
4 июн, 2012 18:29 (UTC)
1) Достаточно давно продаю гамму, научился неплохо управлять рисками и позой. Первая проблема - недостаток капитала, надо бы счет раз в 5-10 побольше. Свой\инвесторский все равно, небольшой счет слегка демотивирует, но рисков никогда не перебираю. Хотя среднестатистическую московскую зп можно почти безрисково отжимать, уже неплохо.
2) Достаточно давно продаю гамму, пережил несколько острых и разных фаз рынка, хочу научиться лучше их распознавать\чувствовать. Без этого никуда, все-таки с отрицательной гаммой лучше не шутить. Но опционы тем и хороши, что реально задница статистически бывает "раз в год" и ее можно избежать.
3) Достаточно давно продаю гамму, хочу уже наконец покупать гамму. Чтобы отжимать толстые хвосты распределения. Для этого надо решить задачу трансляции исторической волатильности в опционную и задачу среднесрочного прогноза улыбки. Арбитражим улыбку, правильно хеджируем дельту, знаем "идеальный" профиль платежной функции, как времянку так и на экспирацию. Красота :)

С этой чертовой гаммой забыл последнее - это проблема бэктеста опционных стратегий. Пока что на продаже краев совсем брутфорс. Хочется по-человечески, но нужны стаканы и тд.

Можно раскрывать.
Artyom Pavlinov
5 июн, 2012 07:38 (UTC)
Стаканы, кстати, можно приобрести. В один момент мне они тоже понадобились. но цена предложения сильно меня не устроила, поэтому стал записывать данные сам. Если хотите могу скинуть контакт человека в личку, дабы не создавать тут рекламы.
anch_s_journal
4 июн, 2012 18:51 (UTC)
Недостаток знаний в следующих областях:
1. Кодирование.
2. Матстатистика, теорвер.

И самое главное - не хватает времени для вдумчивой проверки всех идей.

Можно раскрывать.
Artyom Pavlinov
5 июн, 2012 07:28 (UTC)
Да, есть еще одна проблема, сразу как-то и не вспомнил:
что делать когда несколько систем (зарабатывающих статистически) одновременно дают разнонаправленные сигналы. Счет один и хочется его использовать максимально эффективно, те просто разделение капитала между ними мне не очень интересно. В общем хорошая область для исследования. В принципе этот и предыдущий мой комментарий можно раскрыть.
robomakerr
5 июн, 2012 11:26 (UTC)
1. Единственная реальная проблема - найти прибыльную ТС. Ищу уже года два (с помощью робота). Как решать все остальные "проблемы", мне в принципе понятно :) 2. Нехватка времени. Идей столько, что не успеваю их записывать. А чтобы все их закодировать и оттестировать, нужно несколько человеко-жизней. Можно раскрывать.
pratrader
5 июн, 2012 18:49 (UTC)
По второму пункту потом подробно расскажу.
А по первому-есть же у меня в жж и платно http://pratrader.livejournal.com/203351.html
и бесплатно по сезонности и трендовухам...
Платно конечно намного круче в плане понимания рынка,раскрытия механизмов его функционирования и системостроительства,но и бесплатные топики вполне себе рабочие-я много писем получил от тех,кто по ним сделал себе боевые системы.
robomakerr
5 июн, 2012 23:10 (UTC)
Делал что-то похожее на "пост-новогодний подарок", еще до того, как нашел ваш жж, но тогда не хватило опыта и терпения довести дело до конца. Несомненно, возьмусь за ту систему снова, чуть позже :) А купить платную систему для меня означает расписаться в собственном бессилии, так что это крайняя мера, на случай, если не сумею сам сделать :) Всё-таки два года бесконечных исследований прошли не зря - кажется, понемногу понимание рынка появляется :)
pratrader
6 июн, 2012 06:26 (UTC)
Знаю откуда растут ноги у этого заблуждения-все от восприятия торговли не как бизнеса по зарабатыванию денег,а как вызова собственному интеллекту.
После того как приходит понимание,что трейдинг-это не нечто супер крутое романтичное,а вполне себе обычное,мало отличающееся от любого другого занятие,также приходит понимание,что методы развития в этой теме такие же как и в любой другой.То есть обучение,покупка знаний,технологий,инструментов,итд.

Дальше,когда переходишь еще выше на пару уровней понимания,осознаешь,что биржа-это место где деньги переходят к тем кто знает от тех кто не знает или знает меньше и что собственных временно-трудовых ресурсов по-любому не хватит для того чтобы знать все.
Поэтому счастье,когда есть возможность использовать любой другой ресурс кроме собственного времени и собственной энергии для получения годного концентрированного знания.
Мои клиенты по большей части люди,у которых я сам с удовольствием бы поучился.
robomakerr
6 июн, 2012 13:45 (UTC)
У меня как раз всё вместе - я воспринимаю торговлю как идеальный бизнес, прямая конвертация интеллекта и знаний в прибыль (ну или незнания в убыток ))))). Но по поводу "покупки знаний" полностью соглашусь, совсем забыл, что их можно покупать, наверное потому, что привык извлекать их самостоятельно, и до знакомства с торговлей мне это хорошо удавалось. Рынок же оказался самой сложной системой из всех, когда-либо созданных человеком (имхо).
По поводу нехватки ресурсов... было бы здорово развиваться, работая в команде системостроителей на одну общую цель, но по многим причинам формирование такой команды мне представляется затруднительным.
(Удалённый комментарий)
(Скрытый комментарий)
(Удалённый комментарий)
nos22
8 июн, 2012 06:51 (UTC)
очень хотелось бы поучавствовать в дискуссии по теме "управление потрфелем систем по эквити". А ты имеешь ввиду систему распределения средств по системам в зависимости от некторых показателей или управление каждой отдельной МТС в зависимости от движения её эквити?

(комментарий публичный)

Edited at 2012-06-08 06:51 (UTC)
( 18 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow