?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Сезонность

Еще пару копеек в сезонный фактор,блестяшка в ноябре +,в марте -.
Источник

Comments

( 5 комментариев — Оставить комментарий )
zmeygor
1 окт, 2012 06:28 (UTC)
Вот жутко любопытно понять, что вызывает такое поведение. Как думаете?
benzinrts
1 окт, 2012 07:32 (UTC)
Там на большей выборке получается, что и сентябрь тоже в +. Если, конечно, я правильно картинки понял.
vassilsanych
1 окт, 2012 16:52 (UTC)
Любопытно бы отдельно посчитать до 2008 года, а не до 2012.
Есть подозрения
vrt_student
1 окт, 2012 17:18 (UTC)
?
к чему это
alex100412
2 окт, 2012 07:59 (UTC)
Я подгрузил данных COMEX.GOLD с финама, месячные свечки в Амиброкер, период больше чем в том исследовании, с 1996 по 2011 год (ну и полгода текущего года я пока откинул).
Не очень понимаю, почему там в статье так октябрь акцентируется, может потому что он только что наступил? Даже из того исследования видно, что октябрь не самый "негативный" месяц, у меня на фоне остальных получилось как обычный ничем не примечательный месяц:
Positive/Negative=8/8, т.е. за 16 лет половина октябрей в плюс, половина в минус.
Средняя P/L в октябре за 16 лет -0,42%, т.е. действительно, в среднем он был понижательным месяцем.
Но ведь там же на картинках есть более интересные сезонные неэффективности, бросается в глаза в первую очередь (по убыванию):

Сентябрь: Positive/Negative=12/4, среднее значение P/L=3,25%
Ноябрь: Positive/Negative=9/7, ср. P/L=2,27%
Февраль: Positive/Negative=11/5, ср. P/L=1,78%
Март: Positive/Negative=5/11, ср. P/L=-1,14%
Август: Positive/Negative=12/4, ср. P/L=1,71%

Т.е. действительно, неэффективность наблюдается, в месяцах типа сентября достаточно сильная. Но где то на страницах этого журнала автор говорил, что нужно понимать причины этой неэффективности и переставать ее торговать когда причина пропадет.
Я думал над причинами, но ничего умнее притянутого за уши сезона свадеб в Индии (крупного мирового покупателя золота) на придумал.
Сентябрь прошлого года дал был реальную просадку по этой страте, хорошо в 2011 золото в сентябре присело на фоне остальных лет. А в этом году можно было неплохо в сентябре заработать.
Но как вариант стратегии - покупать нужно два месяца - август и сентябрь целиком (так как в августе тоже наблюдается эта неэффективность на истории, хотя и меньше выражен), тогда просадка 2011 была бы не такой чувствительной. Ну и февраль бай, март селл. Прикрутить к этому ММ (или тупо без плеча) и в общем то готовая стратегия для неторопливых и нежадных.

Хотя есть еще момент, что торгуя фьючерсом у нас тут на фртс тоже результат может уплыть в ненужную сторону в отличии от реальной цены на золото за счет сужающегося спреда.

Но вопрос для меня остается, я до конца природы возникновения этой сезонной неэффективности не знаю.

Edited at 2012-10-02 08:01 (UTC)
( 5 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow