?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Системная сезонность

О планировании отпусков пост.
Больше относится к системам на американском рынке,но в 2012 проверка показала,что и для РФР оно релевантно было.
Как сейчас-не знаю.
В общем,пресловутое sell in may and go away заключается в том,что если взять портфель разномастных систем и посмотреть его понедельную и помесячную доходность,то выходит,
что июнь-крайне нежелательный месяц для торговли,особенно для условно трендовых систем.
Если увеличить масштаб,то становится ясно,что чаще,чем в 50% случаев июньский фактор начинает работать уже в последнюю треть мая.
Что с этим делать?
Уменьшать сайз или уходить вовсе с рынка в первый месяц лета.
Ну и,разумеется,прежде,чем принимать такое решение,стоит проверить конкретно свои системы-как у них дела были в прошлые июни.
Есть такие,которым август не мил,а июнь вполне съедобен.
А может именно ваши системы вообще отлично себя летом будут чувствовать.

P.S.Причина такого поведения мне достоверно неизвестна,предположительно-отпуска.
И это не первый день такое.

Удачи на рынке!

Comments

( 1 комментарий — Оставить комментарий )
vladimir1972
18 май, 2015 13:09 (UTC)
объемы
Объемы по инструментам в июне падают, не смотрели?

В августе имхо черные лебеди прилетают.
( 1 комментарий — Оставить комментарий )

Page Summary

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow