?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Buy

Gold через колы


Update 1832: поза закрыта. +135% или ~250k деревянных за просмотр одной серии Лондонграда.
Брал самые дешевые опционы на GC
Well done.

Comments

( 13 комментариев — Оставить комментарий )
algotrader
19 ноя, 2015 14:42 (UTC)
А на фортсе, похоже, не существует такого понятия, как опционы на золото, печаль.
Отличный тайминг, кстати :)
pratrader
19 ноя, 2015 15:38 (UTC)
Есть,но мертвые.
Фьючем тут не вариант было.
zendey
19 ноя, 2015 17:25 (UTC)
>Фьючем тут не вариант было.
Почему это не вариант-то? Я вчера вечером купил (да мог и сегодня купить), сегодня продал (хотя и рано еще наверное).
stanislav_gzpr
19 ноя, 2015 16:42 (UTC)
Супер, что сказать. Надо будет наконец начать изучать опциионы. Имеет смысл для forts? Слышал там почти никакой активности нет, но может хоть на индекс?
serge_trade
19 ноя, 2015 20:42 (UTC)
6 лет торгую среднесрок (от нескольких недель до нескольких месяцев), всё это время не видел потребности в опционах, только фьючи. Основная проблема опционов в том, что они добавляют в риск-менеджмент еще один параметр - время.

Edited at 2015-11-19 20:46 (UTC)
serge_trade
19 ноя, 2015 20:46 (UTC)
На какой срок берете? Какие мысли? Думаю взять фьючерсов после повышения ставки где-нибудь на год и забыть... Хотя бы до 1300
slonohrom
19 ноя, 2015 23:25 (UTC)
держать долго фьючи на ФОРТС опасно - пилит волатильностью
если долго - лучше ETF или фьючи на западе
stanislav_gzpr
20 ноя, 2015 05:14 (UTC)
Волатильность вроде зависит от цены базового актива, какая разница где фьюч брать?
slonohrom
20 ноя, 2015 05:54 (UTC)
На фортсе идет пересчет вариационной маржи по курсу каждый клиринг.
Пример - нефть с 50 сходила на 45 и вернулась.
Курс сходил с 60 до 65 и вернулся.
Был 1 баррель - 3000 рублей.
На 45 вы получили убыток - 5 долларов по 65р. - 325р.
На 50 вы получили прибыль - те же 5 долларов но всего лишь по 60р. - 300р.
25р пропали. 0,8%
Вот так и выпиливает, если долго сидеть, потери ощутимые.
Тут либо усредняться постоянно, т.е. держать запас денег избыточный, либо как-то угадывать просадки.
На западе расчет в валюте идет, там такого эффекта нет.
stanislav_gzpr
20 ноя, 2015 22:44 (UTC)
Спасибо, очень интересно. Нужно значит счет долларовый, чтоб в рубли не пересчитывали
slonohrom
20 ноя, 2015 23:19 (UTC)
Не за что, на этом вообще немало народу погорело, тема известная, странно что кто-то этого не знает.
Один знакомый очень некисло спустил, сидел в РИ долгосрочно, типа когда-нибудь вырастет. Ну правда он еще и тренд нисходящий схватил.
Убыток всегда больше прибыли на валютных контрактах на фортс.
Зато шортить выгоднее получается.
Нефть, РИ - если поймать шортовое движение - получаешь прибыль не только от падения актива, но и от падения рубля :) По сути шортишь одним инструментом два.
А в лонг получается что нужно брать в паре с шортом доллара - тогда прибыль от просадки будет равна убытку.
serge_trade
20 ноя, 2015 05:27 (UTC)
Пусть пилит - стопы не ставлю)
slonohrom
20 ноя, 2015 06:04 (UTC)
выше гляньте коммент
( 13 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow