?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Пост о правильных ожиданиях от трейдинга.
Какие результаты можно получить,торгуя на бирже системно?
В начале сентября 2014 года я сделал вкладочку "Отобранные в начале сентября",и закинул туда 4 непересекающиеся системы с целью забыть их на год.
Ключевым условием было-ничего не менять и не добавлять/убирать из группы,то есть симулировать торговлю фиксированным набором систем с фиксированной логикой.
Так получилось,что забылись они на год и 3,5 месяца.
Сегодня,подводя итоги года открыл и ее,свел эквити систем в таблицу и получилось то,что получилось.
 Кривая доходности за год на 1 контракт Ри в пунктах.

ну и оно же из расчета 1М начальных и резервирования 40к на контракт

Вышло около 5 мио прибыли на 1 мио вложений за год и 3 месяца.Или 470% годовых,с учетом комиссов,слипов и прочего остается ~450-460% при максимальной просадке по счету 30% .
Кривая далеко не идеальная,в феврале случился провал да и 30% не сказать что комфортная просадка.
Но и год был тот еще,если измерять рынок по некоторым поведенческим показателям,то они худшие за последние 6 лет.
Просто для сравнения,если бы этот эксперимент прошел в 2013-2014,кривая была бы намного более гладкой,да и результат был бы интереснее.
Ну да ладно,речь о другом.
Этот результат получен путем сложения результатов торговли 4-х систем.
Вот одна из них:

Видно,что первые полгода она себя вела мягко говоря не лучшим образом.

Сломалась навсегда???

Посмотрим на еще одну систему из этой четверки(это одна из систем этого релиза)

и выцепим из нее парочку тяжелых периодов

Периоды по паре месяцев каждый.
Два раза навсегда сломалась???

А вот еще один "интересный" период из еще одной системы:

Правда у нее же был и такой период за это время:


С начала ноября на счете для тестов у меня идет тестирование на реальных деньгах определенной схемы торговли,которая еще не стала механической торговой системой,т.к. непонятки со входом,а до выхода еще даже дело не дошло.
За 28 торговых дней получилась такая эквити:

100% дней в плюс.
Но если присмотреться к показателям(которые дает отчет МТ5),окажется,что только 86% трейдов прибыльны,причем средний убыток почти в два раза больше средней прибыли.
В общем,если сравнить трейдинг с реальной жизнью,то глядя на картину в масштабе,увидим красоту:

Но присмотревшись к гладким ножкам в лупу,получим такую картину

а если пойти еще дальше и посмотреть на эту гладкую кожу под электронным микроскопом,обнаружится,что там вообще ужас-ужас типа этого да еще и сотни миллионов бактерий на каждом квадратном сантиметре.
Проводя аналогию с трейдингом-можно смотреть на совокупную кривую счета раз в несколько месяцев и радоваться гладкости на большом периоде,можно задумчиво смотреть на результаты каждый день,а можно вообще погрузиться в созерцание динамики счета внутри каждой сделки.
В каком мире жить,в этом
или в этом
важдый выбирает сам.

P.S. С 15 декабря рекомендую выключить терминал до следующего года.
Удачи на рынке и в делах.










Comments

( 10 комментариев — Оставить комментарий )
svyatoslavf
11 дек, 2015 17:44 (UTC)
результат впечатляет
только не совсем понял...4 робота гоняют на одном счёте я так понимаю?
manpower7
11 дек, 2015 19:05 (UTC)
Круто же!
lewvik
11 дек, 2015 19:24 (UTC)
Конечно лучше созерцать положительную! динамику счета в целом, но под микроскопом тоже приходится просматривать если есть подозрения на "болезнь" системы :) А новый метод конечно шикарнен, интересно как этот грааль будет себя проявлять за границами своего потолка ликвидности, в плане как будет менятся сам рынок и можно ли при этом условии дальше адаптировать метод .

Edited at 2015-12-11 19:32 (UTC)
stanislav_gzpr
12 дек, 2015 11:57 (UTC)
Какое количество сделок было? Если взять в месяц 50 с проскальзыванием 10 п, то это 500 пунктов в месяц т.е. Около 10% от прибыли. А так грааль конечно
volkov_anton
12 дек, 2015 19:45 (UTC)
Да, дистанция рулит, хорошо когда есть уже что-то целое и есть микроскоп для детального изучения, в реальности же проходя этап построения чего-то целого с нуля, обойти детали и не акцентировать на них внимание довольно сложно. А вот, к слову тоже пример эквити, только не биржевого, а покерного. По сути все то же самое. Имеем полную картину http://savepic.su/6792547.png, и в то же время на разных участках вот это http://savepic.su/6807908.png и вот это http://savepic.su/6804838.png. Дистанция одинаковая и довольно не маленькая(40к раздач).Оказаться на одном из этих этапов в начале пути довольно опасно. Один из них ставит под сомнение твою конкурентоспособность, второй может вскружить голову неопытному новичку.
anatomisteg
13 дек, 2015 19:49 (UTC)
конечно красиво.. но проскальзывание и неисполнение вносят коррективы. не для больших денег всё это
Alex Ivanov
29 янв, 2016 11:07 (UTC)
Не понял одного момента. "только 86% трейдов прибыльны, причем средний убыток почти в два раза больше средней прибыли." Т.е. 14% трейдеров НЕ успешны. И если взять средний убыток как -2 а среднюю прибыль как +1 то получится 14*(-2)+ 86*1= -28+86= 58%- рост оборота биржи за этот период, ведь на любой бирже выигравший вытягивает деньги из кармана проигравшего, т.е. биржа не даёт никакой добавленной стоимости. Ну это в принципе реально лишь в том случае если весь мир резко ударится в биржевую торговлю.
А вот если оставить убыток -2 а прибыль 1, и народ не кинулся массово трейдерить, то сумма дохода удачных трейдеров равна сумме убытка неудачных, и удачных будет соответственно 33% из общей численности а НЕУДАЧНЫХ 66%. И из удачных 33% тоже наверняка в таком же соотношении а может и значительно меньше тех кто на РЕАЛЬНЫЙ процент увеличил свой капитал, а остальная превалирующая масса "удачных" по итогам периода заработала какие нибудь 0,0000001% годовых и считается в расчёте удачливыми, но кому такая удача нужна. Вот и выходит что действительно удачливых трейдеров всего несколько процентов.
pratrader
29 янв, 2016 11:33 (UTC)
Трейдер<>трейд.
Речь о показателях конкретной системы,а не о массе трейдеров,о которых тут ни слова не сказано.
Alex Ivanov
29 янв, 2016 11:31 (UTC)
И насколько я понимаю вообще любая автоматизированная система может учитывать только известные повторяющиеся взаимосвязанные факторы, т.е. мизерную часть факторов которые реально всем известны. А вот влияющие на спрос на ту или иную валюту политические решения, всякие ставки ФРС и т.д. и т.п ни одна программа не учтёт. А учтёт их человек и даже не семи пядей во лбу, вот только обычных простачёк ударившийся в торга узнает об этих фактах тогда когда уже настоящие профессионалы определят возможность наступления этих событий по иным признакам и заранее, и вовремя сменят курс и как следствие вытянут из кармана простачка его бабки и никакие систему ему не помогут. Одним словом сначала нужно понимать основополагающие факторы влияния на курс а потом уже настраивать программы которые существуют просто для удобства и уменьшения риска, но никак не для прибыли.
pratrader
29 янв, 2016 11:38 (UTC)
Спасибо на инфу:)
Рекомендую подкрепить ее собственным опытом и вернуться к этому каменту лет через 5 как минимум.

К слову фундаментальные показатели прекрасно учитываются и программируются,плотно занимался этим лет 15 назад.
Сейчас даже забавно об этом думать...
( 10 комментариев — Оставить комментарий )

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow