pratrader (pratrader) wrote,
pratrader
pratrader

Category:

О результатах системной торговли

Пост о правильных ожиданиях от трейдинга.
Какие результаты можно получить,торгуя на бирже системно?
В начале сентября 2014 года я сделал вкладочку "Отобранные в начале сентября",и закинул туда 4 непересекающиеся системы с целью забыть их на год.
Ключевым условием было-ничего не менять и не добавлять/убирать из группы,то есть симулировать торговлю фиксированным набором систем с фиксированной логикой.
Так получилось,что забылись они на год и 3,5 месяца.
Сегодня,подводя итоги года открыл и ее,свел эквити систем в таблицу и получилось то,что получилось.
 Кривая доходности за год на 1 контракт Ри в пунктах.

ну и оно же из расчета 1М начальных и резервирования 40к на контракт

Вышло около 5 мио прибыли на 1 мио вложений за год и 3 месяца.Или 470% годовых,с учетом комиссов,слипов и прочего остается ~450-460% при максимальной просадке по счету 30% .
Кривая далеко не идеальная,в феврале случился провал да и 30% не сказать что комфортная просадка.
Но и год был тот еще,если измерять рынок по некоторым поведенческим показателям,то они худшие за последние 6 лет.
Просто для сравнения,если бы этот эксперимент прошел в 2013-2014,кривая была бы намного более гладкой,да и результат был бы интереснее.
Ну да ладно,речь о другом.
Этот результат получен путем сложения результатов торговли 4-х систем.
Вот одна из них:

Видно,что первые полгода она себя вела мягко говоря не лучшим образом.

Сломалась навсегда???

Посмотрим на еще одну систему из этой четверки(это одна из систем этого релиза)

и выцепим из нее парочку тяжелых периодов

Периоды по паре месяцев каждый.
Два раза навсегда сломалась???

А вот еще один "интересный" период из еще одной системы:

Правда у нее же был и такой период за это время:


С начала ноября на счете для тестов у меня идет тестирование на реальных деньгах определенной схемы торговли,которая еще не стала механической торговой системой,т.к. непонятки со входом,а до выхода еще даже дело не дошло.
За 28 торговых дней получилась такая эквити:

100% дней в плюс.
Но если присмотреться к показателям(которые дает отчет МТ5),окажется,что только 86% трейдов прибыльны,причем средний убыток почти в два раза больше средней прибыли.
В общем,если сравнить трейдинг с реальной жизнью,то глядя на картину в масштабе,увидим красоту:

Но присмотревшись к гладким ножкам в лупу,получим такую картину

а если пойти еще дальше и посмотреть на эту гладкую кожу под электронным микроскопом,обнаружится,что там вообще ужас-ужас типа этого да еще и сотни миллионов бактерий на каждом квадратном сантиметре.
Проводя аналогию с трейдингом-можно смотреть на совокупную кривую счета раз в несколько месяцев и радоваться гладкости на большом периоде,можно задумчиво смотреть на результаты каждый день,а можно вообще погрузиться в созерцание динамики счета внутри каждой сделки.
В каком мире жить,в этом
или в этом
важдый выбирает сам.

P.S. С 15 декабря рекомендую выключить терминал до следующего года.
Удачи на рынке и в делах.









Tags: рыночное важное
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments