?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry

4 Паттерна + 1 Механическая торговая Система + Курс по трейдингу.


                                Комплекс из 4х паттернов


В 2000 году я увидел какие невероятные результаты может давать торговля несколькими паттернами на одном счету и с тех пор занимался поиском, формализацией и торговлей комбинациями паттернов. Несомненно, удобно, когда паттерн доведен до состояния полностью автоматической системы. Но, как показали >15 лет практики, самые устойчивые и самые интересные с точки зрения доходности/риска комбинации паттернов-это сложные модели, которые почти не поддаются автоматизации.


Торговля комбинаций паттернов дает недоступные никакому другому подходу соотношение риска/доходности, высокий процент(70-85) выигрышных трейдов и как следствие, гладкость эквити растущего счета. Ниже приведены результаты 3х демонстраций работы комплекса.


В 2014 я продемонстрировал это коротким участием в конкурсе Московской Биржи Лучший Частный Инвестор, в котором выиграл номинацию риск-менеджмент. Всего было ~10 000 участников, вполне стимулирующие призовые 300 000 рублей и среди всех методов,применяемых конкурсантами этот подход оказался на первом месте по соотношению доходности к риску.  Статистика получилась следующая(подтверждение на сайте конкурса ЛЧИ):



  • Всего сделок   413

  • Процент выигрышных 77%

  • Макс выигрышей подряд 18

  • Макс убытков подряд 4

  • PF   2.13

  • Прибыльных дней   100%

  • Прибыльность(в годовых) ~440%


                                                                Купить







На ММВБ не предполагали существование трейдеров, которые 100% дней закрывают в плюс. Пришлось им по ходу конкурса рисовать значок бесконечности, чтобы отразить риск-менеджмент этого комплекса паттерновJ


Летом 2018 года комплексом из 4 паттернов на изолированном счете за 30 торговых дней был получен такой результат (график доходности построенный на трейдах. Т.к. цель- продемонстрировать конкретный комплекс паттернов на разных инструментах разным сайзом, важна тенденция и гладкость эквити.Значения оси Y будут приведены далее на графике, нормированном на 1 контракт):







Статистика:


  • Всего сделок 500

  • Процент выигрышных сделок 89%

  • Макс выигрышей подряд 34

  • Макс убытков подряд 3

  • PF 4.52

  • Прибыль/макс просадка 13


Нормировка на 1 контракт и подневный график за 30 дней выглядят так(рубли на 1 контракт фьючерса РТС. Для торговли 1 контрактом необходимо иметь 15000-20000 рублей. С точки зрения правильного манименеджмента для торговли 1 контрактом рекомендуется резервировать 40000-50000 рублей. Все это подробно описано в курсе).






Часть паттернов были созданы на американском рынке акций,часть на российском срочном рынке.Но принципы применимы и здесь и там. Для демонстрации универсальности принципов, тот же комплекс паттернов был проторгован на дневном таймфрейме 10 американских акций на chartgame.com. Несмотря на то, что там условия торговли существенно хуже реальных, т.к. не позволяют управлять позицией в течение дня,а трехмесячные периоды торговли пришлись на самые разные годы, от 2001 до 2018, 100% акций проторгованы в плюс. Размер прибыли значения не имеет, т.к. управление капиталом продиктовано сайтом, важно только то, что продемонстрирована великолепная работоспособность одного и того же комплекса паттернов как на минутках фьючерсов ММВБ в 2018,так и на дневках американских акций разных лет. ~85 трейдов, из них 84% в плюс.(Для просмотра трейдов и общего результата на сайте chartgame дам прямой линк после покупки).







Механическая торговая система


Самостоятельная, полноценная, механическая торговая система, которая раньше была бы отдельным офером, представлена в этом комплекте как пример пошагового создания системы, от идеи до робота.


Работает сама по себе, по собственному алгоритму, никак не связанному с вышеперечисленными паттернами.


Кривая доходности с 2008 по сей день






Показатели:



  • PF  2.75

  • Win/Loss  1.85

  • Win%  60%

  • Avg Trade  220

  • Max cons Wins 11

  • Max cons Loss  7

  • MaxDD  4900

  • Time in market 0.35%

  • Total Net  171000


Система может торговаться руками, это требует ежедневно несколько минут в заранее известное время. Или же на полном автомате из под Мультичартс(код в документации).


Эквити и показатели с 2015:


Показатели:



  • PF  2.2

  • Win/Loss  1.56

  • Win%  58%

  • Avg Trade  120

  • Max cons Wins 9

  • Max cons Loss  5

  • MaxDD  2700

  • Time in market 0.3%

  • Total Net  30000



                                                    Купить


FAQ


Цена 328000 рублей за комплект, который включает в себя:


· Комплекс из 4 паттернов, позволяющий торговать в плюс на разных рынках и таймфреймах.


· Автоматизированная механическая торговая система. Отдельная рабочая система,не связанная с комплексом паттернов. В данном комлпекте она приведена для полноценной демонстрации процесса создания системы: от наблюдения некоторого явления в рынке до полностью готовой механической торговой системы.


· Курс обучения, охватывающий все необходимые аспекты трейдинга. Описание курса ниже.


Насколько это выгодное предложение?


Я абсолютно убежден, что это самое выгодное предложение из существующих на рынке и оно поднимет вас как трейдера на новый уровень вне зависимости от предыдущего опыта. Также, это самое выгодное предложение по сравнению со всеми моими предыдущими оферами.


Что такое паттерн?
Паттерн-это элементарный набор правил, позволяющий однозначно идентифицировать точку входа с высокой вероятностью благоприятного дальнейшего движения рынка и описывающий оптимальные правила выхода. Паттерны бывают как очень простые,так и очень сложные. Почему работающие паттерны стоят столько денег?
Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков. На каждом кубике написано что-то вроде "покупка по условию Х" или "продажа по условию Y". Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности. В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто: нажми на кубик 456, а потом одновременно на кубики 700000 и 555. Конечные инструкции просты, но оцените сложность их добычи, учитывая то, что изначальную стену вам придется построить самому, плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора.


Как долго паттерны работают в реальном рынке?
Много лет. Торговля комбинаций паттернов-наиболее устойчивый комплекс инструментов трейдера, позволяющий отлично себя чувствовать и в бычьем рынке и в медвежьем и в те времена, когда рынок «стоит». В том числе в такие периоды, как падения 2001,2007-2008 и ноября 2018 на американском рынке или застой 2006,валютный кризис 2014,итд.


Возможна ли автоматизация паттернов?
Возможна автоматизация элементов или автоматизация, указывающая на возможное появление паттерна, итд. В некоторых случаях да, возможна полная автоматизация отдельно взятых паттернов, но не комплексов.
Что с ликвидностью?
Емкость такого комплекса очень большая. Универсальные принципы работают на самых разных рынках и таймфреймах, что сводит к минимуму шансы пересечься с коллегами. В общем и целом, совокупная ликвидность превышает любую, требующуюся для капитала физлица.


А они вместе торгуются, не пересекаются?
Да, паттерны торгуются на одном счете и подпитывают друг друга профитом, это и есть реинвестирование в реальном времени. Система также может торговаться на том же счету.


Кому нужен этот комплект?
Всем, кто торгует на бирже. Либо вы обладаете этими знаниями, либо ежедневно теряете деньги на незнании.


Если вы только начинаете торговать, на мой взгляд это лучшее вложение, которое вы можете сделать в ваше будущее. Оно


· Сэкономит вам годы собственных исследований.


· Сэкономит вам ваши деньги. Чтобы найти эти паттерны, вам потребуются не только годы труда, но и несколько миллионов рублей, которые будут потрачены на исследования, ошибки, проверки, убытки, итд


· Задаст правильный вектор развития. Их много, этих векторов. И большинство приходящих на биржу, к сожалению, идут не туда и тратят время не на то. Частое явление-человек потратил 5-7 лет,а вместо опыта приобрел кучу псевдознаний типа волн Эллиота или еще каких полос Боллинджера.


· Неправильно проводимые самостоятельные эксперименты со своим счетом у неподготовленного человека порой могут привести к очень серьезным психологическим травмам, которые приводят к т.н. выученной беспомощности. Иногда это необратимо.


· Относитесь к обучению трейдингу, как к любому другому обучению. Только на бирже вы можете услышать, что надо слить депозит, а то и несколько, для того, чтобы научиться. Во-первых, слив депозита ничему не учит и не дает никаких знаний. Во-вторых, это звучит так же абсурдно, как «надо разбить машину об стену, чтобы научиться водить» или «надо пару раз лишиться рук, чтобы стать столяром» или «плох тот летчик, который не утопил парочку пассажирских лайнеров». В любой сфере сначала надо приобрести знания, потом их использовать и быть успешным. И трейдинг тут не исключение.


Если у вас уже есть некоторый опыт, то лучше потратить часть на приобретение этого комплекса, чем отдать деньги рынку.
Если у вас миллиарды в управлении, то эти паттерны,системы и некоторые положения трейдинга как ряд из кубиков вашего видения рынка уже завтра помогут вам заработать там, где раньше вы бы потеряли миллионы.


Если вы системщик, то сможете не только добавить новые паттерны/системы в арсенал, но и улучшить свои существующие системы с учетом новых знаний.
Если у вас вообще нет никаких систем, вы не понимаете на что смотреть в рынке,как его изучать и в каком направлении двигаться, чтобы прийти к устойчивому заработку, то это реальный шанс наконец-то победить рынок. Рассматривайте эту инвестицию как альтернативу потраченным годам на поиски с негарантированным результатом.


Подумайте о том, какая разница в ваших знаниях, опыте и капитале будет через 5-10 лет.


Как мне узнать, что у меня еще нет этих паттернов?
Это все личные авторские разработки, их нет в интернете, в книгах, итд. В каждом паттерне складываются воедино множество знаний о поведении участников рынка, а также знания из других дисциплин.


Конфиденциальность?
Да, полная.


Сколько копий осталось?
Релиз ограничен. Отсрочки не рассматриваю. Опыт предыдущих релизов таков, что каждый раз есть те, кто думал-думал, а когда надумал-все, поезд ушел, ждите год-два до следующего релиза.


Гарантии?
Я с 2001 года занимаюсь разработкой систем и системной торговлей, написал ряд статей на эту тему и книгу по поиску и оптимизации алгоритмов с доведением до стадии рабочей системы. С 2011 помогаю клиентам зарабатывать на бирже. Предлагаемые паттерны описывают устойчивые явления, которые имеют место быть независимо от географии и фазы рынка. Все имеют многолетнее подтверждение работоспособности на самых разных рынках, инструментах и таймфреймах. Тем не менее,биржа это биржа, и никто не может предоставить никаких гарантий работоспособности того или иного метода в будущем.


Что "в коробке"?


· По каждому паттерну разбор конкретной рыночной ситуации, описание «что происходит», какие группы участников что делают и почему это приводит к движению цены в определенном направлении. Примеры на истории, входы/выходы.


· Система:
Самое важное-описание видения рынка,его понимание через определенную призму и логика на которой все строится.
Словесное описание принципа.
Алгоритм.
Код.
Результаты оптимизации, подтверждающие исходный тезис и улучшающие выход.
Список вариантов автоматизации.
Список предположительных улучшений, которые можно добавить системе.


· Курс обучения трейдингу со следующим содержанием:


1. Что такое трейдинг?


2. Кто может легко стать трейдером, а кому будет сложно. Какие личные качества надо развивать.


3. Правильная постановка целей.


4. Цикл рабочего процесса, workflow


5. Как изучать рынок? Что делать, что изучать и на что надо смотреть,чтобы находить рабочие паттерны. Видение рынка и понимание происходящих на нем процессов.


6. Большой-большой секрет, без знания которого все паттерны, которыми вы когда-либо обзаведетесь будут намного менее эффективными,отдачу. Ключ к высокой доходности, о котором никто нигде не пишет. Мой персональный грааль. И да,это серьезно и управление капиталом не при чем.


7. Обзор софта и ресурсов для проверки паттернов и автоматизации их элементов


8. Реальная торговля, обзор платформ и порядок действий на разных рынках.


9. Выбор брокера, на что обратить внимание. Ввод/вывод денег,налоги.


10. Психология и дисциплина ручной торговли. Персональная нейробиология и понимание собственных реакций и возможностей.


11. Трейдинг, здоровье и счастье. Каким образом трейдинг влияет на здоровье. Как организовать торговлю, чтобы в итоге вы стали богатым, здоровым  и счастливым.


12. Основы автоматизации. Софт и основные приемы.


13. Технологии маскировки алгоритмов и систем.


Что делать если у меня нет платформы для программирования/тестирования/оптимизации системы?
Я дам вам исчерпывающую инструкцию по установке и настройке Multicharts. Сможете и программировать и оптимизировать и смотреть сотни разных показателей в perfomance report. Автоторговля на российском рынке из под Multicharts возможна в случае его покупки. Для моих клиентов действует существенная скидка на Multicharts c адаптером к РФР.


                                                        Купить


Как купить:
Обмен системы на деньги осуществляется следующим образом:
-Присылаете письмо, которое включает ваши ФИО и телефон мне на почту.
-Подписываем договор
-Перечисляете деньги на счет ИП
-Получаете документацию и поддержку.


У меня еще остались вопросы.
Пишите на почту pratrader@ya.ru .



Удачи на рынке и в делах!


Дисклеймер: Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем. Вы полностью принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации из документации. Т.к. комплект паттернов, системы и курса по трейдингу являются интеллектуальным продуктом, возврат денег, уплаченных за документацию невозможен ни при каких обстоятельствах.