?

Log in

No account? Create an account

Категория: финансы

Комплекс из 4х паттернов

В 2000 году я увидел какие невероятные результаты может давать торговля несколькими паттернами на одном счету и с тех пор занимался поиском, формализацией и торговлей комбинациями паттернов. Несомненно, удобно, когда паттерн доведен до состояния полностью автоматической системы. Но, как показали >15 лет практики, самые устойчивые и самые интересные с точки зрения доходности/риска комбинации паттернов-это сложные модели, которые либо почти не поддаются автоматизации, либо автоматизируются с массой компромиссов.

Комбинации паттернов дают недоступные никакому другому подходу соотношения риска/доходности, высокий процент(70-85) выигрышных трейдов при профите равном или выше стопа и как следствие, гладкость эквити растущего счета. Ниже приведены результаты 3х демонстраций работы комплекса.

В 2014 я продемонстрировал это коротким участием в конкурсе Московской Биржи Лучший Частный Инвестор, в котором выиграл номинацию риск-менеджмент. Всего было ~10 000 участников, вполне стимулирующие призовые 300 000 рублей и среди всех методов,применяемых конкурсантами этот подход оказался на первом месте по соотношению доходности к риску.  Статистика получилась следующая(подтверждение на сайте конкурса ЛЧИ):

  • Всего сделок   413
  • Процент выигрышных 77%
  • Макс выигрышей подряд 18
  • Макс убытков подряд 4
  • PF   2.13
  • Прибыльных дней   100%
  • Прибыльность(в годовых) ~440%

                                              Купить


Читать дальше...Свернуть )

Цифры

1) Средняя продолжительность жизни ПАММ-счета в альпари(иными словами,время от внесения денег до полного разорения)- 102 дня или 3 месяца.
2) Средняя продолжительность жизни счета на форексе в США 4 месяца.
Читать дальше...Свернуть )
Что такое трейдинг?

Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом.
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны.

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы:
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов.
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов.
3) Те, кто хочет участвовать в процессе, но не хочет разбираться и предает свои средства в доверительное управление(ДУ).
4) Люди, которые никоим образом и ни в какой роли не участвуют в торговле.

Необходимые компоненты для трейдинга:
1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях.
2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем проверить ее на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма.
3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу.
(Пункты 2 и 3 возможны в ручном исполнении,когда идею не получается алгоритмизировать и запрограммировать до состояния полного автомата)

Вот собственно и весь трейдинг. Каждый пункт должен быть выполнен корректно и на выходе дать результат, который позволит поставить галочку «выполнен». Если хоть один из пунктов хромает, весь процесс ломается и вместо прибыли вы получаете убытки.
[Нажмите, чтобы прочитать]
Что входит в задачи трейдера?
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену.
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи,проверка на истории и оптимизация стратегии.(Или все то же самое в ручном режиме).
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем.
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта.
6)Повторять по кругу пункты 1-5.

К чему это все?:)
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения.
Просмотр РБК, блумберга и России24, торговля по наитию, по звездам, по рекомендацим, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему, рисование картинок теханализа равно как и чтение отчетов компаний, инвестирование(а по факту-покупка и надежда, что будет дороже)-все это участие в торгах, но не трейдинг.

Поэтому не является верным утверждение, что 95(99 / 99.9 /нужное подчеркнуть)% трейдеров терпят убытки.Это не трейдеры, это люди, которые открыли счет, получили доступ к терминалу и по каким-то соображениям нажимают кнопки купить/продать.
Таким же верным было бы выражение о том, что 99% пилотов терпят крушение, если бы каждый человек получил возможность сесть в летящий самолет и покрутить эти рычажки.Каковы шансы дилетанта, не обладающего необходимыми знаниями и навыками на успешный полет и приземление? Такие же, как и на успешную торговлю-нулевые.

Естественно, отсюда вытекает еще одно ошибочное утверждение о том, что интрадей разоряет, а долгосрочная торговля рулит.Долгосрочная торговля всего лишь оттягивает неизбежность, которая заключается в том, что участник торгов с нулевым матожиданием тем быстрее сольет свой счет в коммисионные бирже и брокеру, чем быстрее он будет нажимать кнопочки.

Туда же все рассуждения о том, что существует некая пороговая доходность, а все что выше-либо случайность, либо профанация.
Доходность-это функция, которая зависит от эффективности и частоты использования капитала.А эти два параметра зависят исключительно от наличия у вас совместимых друг с другом торговых систем и от их качества.

Простой пример.Исторически рынок растет.Это простая и понятная идея-растет экономика, растет население, а вместе с этим растут доходы субъектов продающих товары и услуги и как следствие их капитализация, под которую подстраивается цена акций.То есть простейшая система-купить весь рынок и ждать пока вырастет.
Казалось бы, деньги задействованы 365 дней в году и бОльшую доходность получить невозможно.
Но вот что интересно.Оказывается, весь рыночный рост обеспечивают первые дни каждого месяца.Грубо говоря, если мы будем сидеть в акциях всего лишь 5 первых дней в месяц, мы заработаем больше, чем если сидеть в них круглогодично.А если исключить первые 5 дней и сидеть в акциях во все остальные дни, то по итогам 100 лет мы не заработаем ничего.Более подробно эта концепция описана здесь
Это примитивная система, но даже она позволяет очень существенно повысить эффективность использования капитала.Потому что теперь в остальные 25 дней месяца мы можем задействовать его в другой системе, которая охотится на другие неэффективности.
Плюс еще в том, что при таком селективном использовании капитала происходит реинвестирование средств на каждой сделке.То есть системы начинают подкармливать друг друга.
И так по нарастающей. Со временем, каждый трейдер обрастает десятками систем, которые начинают пересекаться, объединяться, включаются одна в другую или создают симбиозы, все как в эволюции простейших.

Каковы последствия всей этой суеты для релаьного мира?:)
Их несколько.
Во-первых, эффективность всего комплекса систем становится такой, что практически каждый день или хотя бы каждую неделю вы заканчиваете в плюс.Вне зависимости от фазы рынка или здоровья отдельно взятой системы.Пример того как это работает я показал на последнем конкурсе московской биржи ЛЧИ 2014 .Как оказалось, есть номинация, которая расчитывается исходя из деления положительных дней на отрицательные.Поскольку отрицательных у меня за все время не было, показатель стал бесконечностью.Спасибо бирже за 300к призовых:)

Во-вторых, приходит осознание, что трейдинг-это всего лишь источник дохода и не более того.То есть, вся деятельность, с ним связанная кроме денег ничего не приносит.Это не путь мужчины.

И тут проявляется во всей своей красе в третьих.Обнаруживается, что никакая другая деятельность не способна даже теоретически так же эффективно увеличивать капитал, как трейдинг.Лично для себя обнаружил еще такую пичальку, что ни в какой другой деятельности я не могу быть таким же эффективным, как в трейдинге.Но надо стараться, даже в ущерб эффективности, бо иначе след на Земле не оставишь.

Ну и, в четвертых, меняются цели и приоритеты, большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых, а вся биржевая торговля протекает в таких рамках, чтобы даже в случае наихудшего невероятного сценария остаться в небольшом плюсе на весь задействованный капитал.


Как-то так:)

Удачи на рынке и в делах!
Напишу это в виде пособия для начинающих торговать.

Правильный Путь Трейдера.

Итак,захотелось торговать.Следующие шаги:
1)Изучаем интернет на предмет выбора брокера. Ресурсы- www.investo.ru www.stockportal.ru forex.kbpauk.ru и yandex в помощь всем остальным.Главный криетрий-комисионные и прочие расходы для маленького счета.Все остальное менее важно.Рейтинг надежности вообще туфта.

2)Берем предположительно ту сумму,которой будем располагать для торговли и открываем счет на 10% от этой суммы.Деньги должны быть маленькие,но не ничтожные.Что-то в районе 30-100 тыс рублей.Счет открываем на ФОРТС (фьючерсы) и ММВБ(акции)с возможностью мгновенного перегона денег.
(Для запада я бы сказал,что минимум 30к долларов,но никакой связи с Россией нет,так что не надо обращать внимание на рекомендации трейдеров торгующих на западе)

3)От месяца до трех тратим на на ознакомление с терминалом брокера,с реальной торговлей,делаем первые относительно большие убытки и прибыли.Читаем базовую литературу по трейдингу,по функционированию бирж,психологии итд.Конкретных имен не называю т.к. это не имеет значения,читать можно бегло,главное много торговать,смотреть на разные графики,постепенно "въезжать в тему".Цели:
-познакомиться с терминологией
-избавиться от иллюзий.
-почувствовать рынок
-набить руку,(понять куда кликать)
-узнать о функционировании бирж
Цели заработать на данном этапе НЕТ.

4)За время прохождения пункта три у вас наверняка появятся некоторые наблюдения о том,как "ходит" рынок,глаза начнут замечать какие-то паттерны(повторяющиеся формации).И вам (ВАЖНО) нужен инструментарий,чтобы проверять эти наблюдения.Проще говоря,вам может показаться,что по понедельникам рынок в основном растет и хорошо бы покупать,но возникнут вопросы:
-насколько именно растет
-с открытия или с середины дня
-а если падает то где закрываться
-что лучше: закрыться вечером,днем или завтра,или через неделю...
и еще под сотню вопросов "а что же лучше?"
поэтому оставляем на торговлю час в день,чтобы продолжать набор опыта,а остальное время посвящяем инструментарию.
Итак:
Существуют готовые средства для проверки идей.

Если речь идет о скальпе,то прогу для проверки и торговли надо писать самому.
Если речь идет о любой другой торговле отдельными акциями или фьючерсами,то я рекомендую Tradestation.
Если речь идет о портфельной торговле(когда одна идея проверяется на 10000 акций),то надо использовать WealthLab.

На первое время(несколько лет),если вы не собираетесь скальпировать,прога выбора-это Tradestation.
В ней есть все для обработки данных,проверки идей,оптимизации и автоматической торговли.Все инструкции лежат на www.tradestation.com сама прога там же платно,так же стоит заглянуть на форекс.кбпаук.ру если хочется чтобы съэкономить.
Изучить досконально возможности проги,на это уйдет неделя.
Изучить встроенный язык программирования Easy Language,на это уйдет еще месяц-два.
Это время в будущем сто раз окупится.Собственно я уверен,что шансы на долгосрочный успех без знания какой-либо платформы для тестирования-оптимизации-автоторговли стремятся к нулю.
Можно трейдстейшн заменить метастоком или прогой Multicharts от tssupport,но что-нибудь надо изучить обязательно.

5)Изучили? Отлично.Теперь у вас есть возможность перейти непосредственно к системостроительству.
Есть два подхода к поиску и проверке идей на рынке.
Первый-правильный,сложный,но малодоступный для большинства-это data mining.При этом рынок выдает торговую стратегию,если таковая в нем заложена.
Второй-простой,но имеющий неустранимые недостатки-навязывание своей идеи рынку.Идей на самом деле много,постепенно они будут себя проявлять,но в данном случае возьмем простейшую неспецифичную,которая работает на большинстве рынков и не предьявляет никаких особенных требований: "Летвипрофит&Катвилосей".Или в переводе на русский,режь убытки и удерживай прибыль.
Основные постулаты такие:
-существуют уровни поддержки и сопротивления,они объективны и располагаются в районе скопления ближайших максимумов/минимумов.
-если рынок куда-то пошел,преодолев уровень,значит у него есть на то достаточно причин и эти причины не исчезают сразу же после преодоления уровня.
-рано или поздно сила действия исходной причины заканчивается.Иногда ее сменяют причины действующие в ту же сторону,иногда в противоположную.
-состав участников,торгующих один и тот же инструмент меняется плавно,поэтому инструмент обладает повторяющимися характеристиками.
Отдельно(глобально):
-Трейдинг-это серия ставок на то,что некоторое событие будет повторяться с определенной частотой.
-Все что есть у трейдера-это история цен и объемов во времени и умение ее обрабатывать.

6)Прежде чем перейти к написанию кода и просмотра результатов,надо понять некоторые основы тестирования систем.
-Создается система на одном периоде,тестируется на другом.Если есть данные с 2007 по 2009,все оптимизации и тесты на периоде 2007-2008,а проверка конечного варианта на 2008-2009.Иначе-самообман и переоптимизация
-Оптимальные параметры системы должны совпадать с теми,которые были правильными "на глаз".
-Доходность должна иметь колоколообразную форму при изменении оптимального параметра.Если при стопе 1% профит равен 1000000,а при стопе 1.1% профит равен 500000,значит система переоптимизирована и вполне вероятно вообще не работоспособна.Система должна быть устойчива при небольшом изменении параметров.


-Любая система должна проходить тесты на минимальном ТФ(как правило это минутки).Тест на часах или днях,если метод будет торговаться по внутридневным ценам не даст реальной картины.Стоп может сработать 10 раз внутри часа,а часовой график покажет только одно срабатывание.Пример на картинке:


-Пробойные системы должны учитывать проскальзывание
-Данные должны быть очищены от первой секунды,либо в системе не должна использоваться первая минута торгов,т.к. иначе реальная картина доходности будет сильно отличаться от гипотетической.

7)Собственно метод:
-строим канал вокруг цены по минимумам/максимумам.Никаких боллинджеров и прочей мути,просто канал типа Highest(high,N) Lowest(Low,N).У кого есть возможность можно попробовать заменить простой канал на CFB от Juric Research-у него отличные средние для создания каналов.
-Сделка совершается при пробое канала вверх-покупка,вниз-продажа.
-Изначально ставится довольно большой оптимизируемый стоп.
-Прибыль удерживается по трейлинг-стопу,который состоит из ряда альтернативных методов.В каждый момент времени действует тот стоп,который подтянулся ближе всего.
-Методы должны описывать конкретные поведения рынка,например отдельно должен быть алгоритм резкого подтягивания стопа почти вплотную к цене при сильном выбросе в сторону позиции,отдельно должен быть просто параболический тайм-стоп,который неизбежно подтягивается с каждым баром,отдельно должен быть стоп на случай если рынок встал на месте,итд.По каждой теме можно написать диссертацию,но трейдер должен знать типы движений рынка.Их не так много на самом деле.
-Важно не зажимать сделку,давать рынку колебаться.Как именно? Оптимально и достигается оптимизацией.При этом не забываем о том,что все оптимизации на одном периоде,а КОНЕЧНАЯ проверка на другом.

8)Рано или поздно если все было сделано правильно,вы получите метод у которого средняя прибыль будет в несколько раз выше среднего убытка,но угадайка будет в районе 40-50%.Он не будет супер-системой,но этого и НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
9)Дальнейший алгоритм действий такой.Получили что-то рабочее,пусть и не идеал,не грааль.Берем и оптимизируем на последнем периоде,проверяем на предыдущем.Можно проводить оптимизацию каждый раз когда вам кажется,что рынок изменился,или раз в месяц/квартал/год.Это обеспечит адаптивность к текущим условиям.Крайне важно то,что метод должен работать хуже или лучше,но при практически любых параметрах,при удалении модулей,при изменении данных,короче то что называется "в широком диапазоне частот"

10)Торгуем на своем маленьком счете на полном автомате этот метод в течении периода,необходимого для подтверждения работоспособности.Что-то меняем,добавляем,устраняем огрехи,все с тестами.

11)При положительном исходе переводим его НА ОСНОВНОЙ (ДРУГОЙ!) СЧЕТ,на котором недопустимы никакие трейды кроме полностью автоматических.Даем методу 30-50% капитала.В последствии при добавлении новых систем доля капитала для каждого отдельно взятого метода будет уменьшаться.

12)Садимся разрабатывать другой метод.На этом этапе у вас уже не будет недостатка идей и не будет проблем с их обработкой/реализацией.Хорошая итоговая доходность обеспечивается не идеальностью каждого метода,а совокупностью различных по идеологии систем.

Такой он,на мой взгляд,Правильный Путь Трейдера.

P.S.Подтверждено практикой и деньгами.
P.P.S. Жду отзывов.Если на ваш взгляд это "открывает глаза" или "лажа полнейшая" пишите,только плиз, аргументированно.
Я не гуру,а вечный ученик,готов корректировать любое заявление,при наличии информации опровергающей его верность.
Картинки потом добавлю при необходимости.

Update:
Инструкции:
1)Как засунуть русскую дату в Tradestation.
Идем сюда: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Качаем дату в формате date time open high low close volume
В полученом файле убираем < > в заголовке.< > = Low
Файл переименовываем в что-то короткое,TS не любит длинные имена.
Добавляем в папку CAL в директории TradeStation текстовый файл custexch.txt содержащий одну строку:
MMVB,51
В Ts тыкаем Chart>на нем RMB(правая кнопа мыши) Symbol>Add>добавляем нужную директорию с текстовым файлом,любой префикс,дальше все очевидно.
Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow